Разработка модели краткосрочного прогнозирования диапазона изменения цен валютных котировок

Лабинский К.Н.¹, Лутфуллаева М.Ж.¹
¹ Донецкий национальный технический университет

Статья в журнале

Глобальные рынки и финансовый инжиниринг *
Том 3, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2016)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве

Цитировать:
Лабинский К.Н., Лутфуллаева М.Ж. Разработка модели краткосрочного прогнозирования диапазона изменения цен валютных котировок // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 3. – № 4. – С. 227-236. – doi: 10.18334/grfi.3.4.37624.

Аннотация:
Данная статья посвящена вопросам прогнозирования валютных котировок. В работе представлена разработанная авторами модель краткосрочного прогнозирования диапазона изменения валютных котировок. Особенностью предложенной авторами модели является то, что построение верхней и нижней границ прогнозного коридора осуществлено на основе динамики максимальной и минимальной цен баров, что не характерно для стандартных канальных индикаторов. Авторами было исследовано поведение модели при различных значениях ее параметров, а также осуществлена попытка определения наиболее оптимальных значений параметров, обеспечивающих максимальную точность прогноза.

Ключевые слова: модель, волатильность, краткосрочное прогнозирование, диапазон изменения валютных котировок

JEL-классификация: G12, G24, G41

Источники:

1. Балошникова В.А. Методы хаоса в анализе обменных курсов валют по Центробанку России // Вестник Инжэкона, серия: экономика. – 2009. – № 3(30). – С. 251-252.
2. Балошников А.М., Балошникова В.А. Моделирование динамики обменных курсов основных валют // Прикладная информатика. – 2010. – № 1(25). – С. 15-20.
3. Гизатулин А.М., Смирнов А.В. Скользящая авторегрессия, адаптивная к типу уравнения выделяемого тренда // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2003. – № 175. – С. 98-105.
Камнєва О.М., Холіна А.Г., Гізатулін А.М Удосконалення методологічного підходу до динамічного управління капіталом на багатокритеріальній основі. Наукова періодика України. [Электронный ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_2_17.
5. Мицель А.А, Ефремова Е.А. Прогнозирование динамики цен на фондовом рынке // Известия Томского политехнического университета. ИНЖИНИРИНГ ГЕОРЕСУРСОВ. – 2006. – № 8. – С. 197-201.
Отчет Валютно-экономического Департамента Банка международных расчетов. Bank for International Settlements. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf..

Страница обновлена: 02.01.2022 в 10:29:37

Подробнее об авторах: