Историческая и ожидаемая волатильность российского рубля. Связь курса рубля и нефтяных котировок

Парфенов А.А.1
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

 Скачать PDF | Загрузок: 3

Статья в журнале

Глобальные рынки и финансовый инжиниринг *
Том 3, Номер 1 (Январь-Март 2016)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве

Цитировать:
Парфенов А.А. Историческая и ожидаемая волатильность российского рубля. Связь курса рубля и нефтяных котировок // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 3. – № 1. – С. 21-28. – doi: 10.18334/grfi.3.1.37063.

Аннотация:
Статья посвящена эмпирическому исследованию исторической и ожидаемой волатильности официального курса рубля, устанавливаемого Банком России за 2002–2015 год. Выявлена сильная зависимость ожидаемой волатильности от исторической. Проведен регрессионный анализ волатильности курса рубля и нефтяных котировок. Выявлено усиление импортируемой волатильности в кризисные годы в противовес собственной волатильности в спокойные годы.

Ключевые слова: линейная регрессия, ожидаемая волатильность, историческая волатильность, Brent

JEL-классификация: G10, E58, C20

Похожие статьи:

   Разработка модели краткосрочного прогнозирования диапазона изменения цен валютных котировок (Лабинский К.Н., Лутфуллаева М.Ж.) // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. № 4 / 2016

   Эффективные стратегии глобальных хедж-фондов (Орлов А.С.) // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. № 4 / 2015

Источники:

1. Корищенко К.Н. О противоречии бюджетной и монетарной политики современной России как основной причине кризисов // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Т. 2. – № 2. – С. 85–98. – doi: 10.18334/grfi.2.2.533
2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов.
3. Alquist R., Kilian L. What do we learn from the price of crude oil futures? // Journal of Applied Econometrics. – 2010. – Vol. 25. – № 4. – P. 539–573.
4. Egelkraut T. M., Garcia P. Intermediate volatility forecasts using implied forward volatility: The performance of selected agricultural commodity options // Journal of Agricultural and Resource Economics. – 2006. – Vol. 31. – № 3. – P. 508–528.

Смотрите также:

   Криптовалюты - обзор, принцип работы, текущее использование, правовое регулирование (Закоржевский В.В.) // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. № 4 / 2016

  О контроле хаотичной динамики на валютном рынке (Звягинцев А.И.) // Экономические отношения. № 3 / 2019

   Оценка вклада основных факторов в динамику потребительских цен (Корищенко К.Н., Пильник Н.П.) // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. № 1 / 2016

Индексная модель «доходность - риск» как инструмент формирования инвестиционной политики на рынке валют (Герцекович Д.А., Командирова Е.В.) // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. № 2 / 2018

  Анализ преимуществ финансового контроля с использованием цифрового рубля (Унижаев Н.В.) // Вопросы инновационной экономики. № 2 / 2023

Страница обновлена: 13.10.2020 в 20:03:55