Оценка устойчивости банковской системы России в условиях неопределенности

Любая экономическая система, будь то банк, производственное предприятие или коммерческая организация, функционирует и достигает поставленных целей в условиях неопределенности. Другими словами, в условиях неполной предсказуемости конкретных состояний системы в течение некоторого промежутка времени или на момент, относящийся к будущему. Данное свойство присуще как внешней среде, так и внутреннему механизму функционирования системы. Экономическая система, в свою очередь, представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов хозяйствующих звеньев в экономике.

При прогнозировании и планировании деятельности любой экономической системы необходимо учитывать фактор неопределенности. Для этого в модель, имитирующую работу системы, вводятся случайные параметры. Их числовыми характеристиками являются математическое ожидание, дисперсия и матрица коэффициентов корреляции. Отсутствие учета корреляционных зависимостей между случайными параметрами экономической системы приводит к существенным ошибкам в прогнозе устойчивости.

Покажем на примере банковской системы России влияние корреляционных зависимостей. Для этой цели нами была разработана имитационная модель системы, включающая зависимые случайные параметры.

Результаты моделирования показывают, как изменяется устойчивость относительно целевых траекторий:

‑ достаточности собственного капитала;

‑ ликвидности и прибыли, как показателей качества активов и пассивов.

Случайными параметрами данной модели являются:

Рис. 1. Влияние корреляционной структуры случайных параметров банковской системы на ее перспективную устойчивость

При оценке изменений устойчивости коэффициенты корреляции между случайными параметрами банковской системы варьировались от 0,01 до 0,99. Данный эксперимент показывает изменения устойчивости.

Для проведения целостного анализа необходимо учесть, что целевая траектория может быть вырожденной в точку. Это необходимо для оценки устойчивости системы в конкретный момент времени. Например, если при планировании бюджета организации требуем, чтобы прибыль по итогам года была больше некоторой величины. При этом на прибыль по итогам месяца, квартала или другого периода в пределах года условия не накладываем. Также необходимо учесть, что целевая траектория может совпадать с одной из границ области устойчивого развития (ОУР). Пример – целевая траектория собственного капитала банка при планировании на год. В течение года собственный капитал не может быть больше величины капитала на начало периода (при условии отчислений из прибыли на формирование собственного капитала только по итогам года).

Таким образом, очевидно, что под воздействием внешних и внутренних факторов фактическая траектория развития банковской системы может выйти за границы ОУР. При общей нестабильности и уязвимости банковской системы в России в настоящее время, планируя целевую траекторию и область устойчивого развития на определенный период, руководству коммерческих банков, необходимо учитывать такое развитие событий и разработать соответствующий алгоритм действий, направленных на возвращение показателя деятельности (прибыли, коэффициентов ликвидности, достаточности капитала) обратно в ОУР.

К основным факторам, оказывающим влияние на траекторию развития банковской системы, относятся рыночные ставки, курсы, котировки, появление новых видов финансовых операций и финансовых инструментов, а также изменение состава участников рынка, их целей и правил поведения.

Модели оценки устойчивости отдельных коммерческих банков в условиях неопределенности должны также включать параметры, являющиеся случайными величинами вследствие влияния вышеперечисленных факторов, а также учитывать корреляционные зависимости между этими параметрами. Относительные ошибки в случае отсутствия учета указанных зависимостей могут достигать, по произведенным расчетам, 52%.