Прогнозирование траектории прекращения деятельности коммерческого банка с применением регрессионной модели
Земляков Д.Д.1, Кандрашина Е.А.1
1 Самарский государственный экономический университет
Скачать PDF | Загрузок: 11
Статья в журнале
Российское предпринимательство *
Том 19, Номер 6 (Июнь 2018)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Аннотация:
Статья посвящена прогнозированию типа ликвидационной процедуры (принудительная ликвидация, конкурсное производство) коммерческого банка, на основании данных из открытых источников Банка России, ГК «АСВ» и сайта Финансовый анализ банков kuap.ru. Модель траектории прекращения деятельности коммерческого банка в современных условиях функционирования банковского сектора построена на применении метода бинарной логистической множественной регрессии с использованием информационной базы по ликвидируемым коммерческим банкам с 2015 по 2017 годы. В статье раскрываются предпосылки к созданию модели, результаты ее тестирования, и даются критерии для ее наиболее эффективного использования. Кроме того, в статье освещены перспективы дальнейшей массовой ликвидации коммерческих банков в России, и обозначены соответствующие направления совершенствования модели.
Ключевые слова: конкурсное производство, ликвидация коммерческого банка, прогнозирование типа ликвидационной процедуры коммерческого банка, принудительная ликвидация, обязательные нормативы банков, бинарная логистическая множественная регрессия
JEL-классификация: G21, G33, G20
Источники:
О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности: указание Банка России от от 06.12.2017 №4638-У. Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286492/.
В России разворачивается хронический банковский кризис. BBC Русская служба. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.com/russian/business/2015/11/151120_russia_banking_crisis_debates ( дата обращения: 08.05.2018 ).
В ЦБ заметили нехватку крупных банков в России. Interfax. [Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/business/580658 ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Коэффициенты кореляции. Учебник SPSS. [Электронный ресурс]. URL: http://www.learnspss.ru/hndbook/glava15/cont1.htm ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Логистическая регрессия и ROC-анализ — математический аппарат. BaseGroup Labs - технологии анализа данных. [Электронный ресурс]. URL: http://basegroup.ru/community/articles/logistic ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Методики, используемые при расчетах. Финансовый анализ банков kuap.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://kuap.ru/methodics/coeffs ( дата обращения: 08.05.2018 ).
На грани безответственности: В Госдуме изучат анализ «Эксперт РА» по банкам. Regnum. [Электронный ресурс]. URL: http://regnum.ru/news/economy/2389562.html?utm_source=rnews ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Нужна ли нам банковская консолидация. Ведомости. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/04/28/768190-bankovskaya-konsolidatsiya ( дата обращения: 08.05.2018 ).
10. Плещицер М.В. Комплексная методика прогнозирования банкротства банков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 14. – С. 41-45.
Регрессионный анализ - статистический метод исследования зависимости случайной величины от переменных. Businessman. [Электронный ресурс]. URL: https://businessman.ru/new-regressionnyj-analiz-statisticheskij-metod-issledovaniya-zavisimosti-sluchajnoj-velichiny-ot-peremennyx.html ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Три года банковской «зачистки» - некоторые итоги. Финам. [Электронный ресурс]. URL: http://www.finam.ru/analysis/forecasts/tri-goda-bankovskoiy-zachistki-nekotorye-itogi-20180323-114335 ( дата обращения: 08.05.2018 ).
13. Шеметьев А.А. Прогнозирование банкротства регионального коммеческого банка в условиях ограниченности исходных данных // Современные научные исследования и инновации. – 2011. – № 2(2).
Страница обновлена: 29.10.2024 в 06:28:14