Прогнозирование траектории прекращения деятельности коммерческого банка с применением регрессионной модели
Земляков Д.Д.1, Кандрашина Е.А.1
1 Самарский государственный экономический университет
Скачать PDF | Загрузок: 29
Статья в журнале
Российское предпринимательство *
Том 19, Номер 6 (Июнь 2018)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Аннотация:
Статья посвящена прогнозированию типа ликвидационной процедуры (принудительная ликвидация, конкурсное производство) коммерческого банка, на основании данных из открытых источников Банка России, ГК «АСВ» и сайта Финансовый анализ банков kuap.ru. Модель траектории прекращения деятельности коммерческого банка в современных условиях функционирования банковского сектора построена на применении метода бинарной логистической множественной регрессии с использованием информационной базы по ликвидируемым коммерческим банкам с 2015 по 2017 годы. В статье раскрываются предпосылки к созданию модели, результаты ее тестирования, и даются критерии для ее наиболее эффективного использования. Кроме того, в статье освещены перспективы дальнейшей массовой ликвидации коммерческих банков в России, и обозначены соответствующие направления совершенствования модели.
Ключевые слова: конкурсное производство, ликвидация коммерческого банка, прогнозирование типа ликвидационной процедуры коммерческого банка, принудительная ликвидация, обязательные нормативы банков, бинарная логистическая множественная регрессия
JEL-классификация: G21, G33, G20
Источники:
О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности: указание Банка России от от 06.12.2017 №4638-У. Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286492/.
В России разворачивается хронический банковский кризис. BBC Русская служба. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.com/russian/business/2015/11/151120_russia_banking_crisis_debates ( дата обращения: 08.05.2018 ).
В ЦБ заметили нехватку крупных банков в России. Interfax. [Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/business/580658 ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Коэффициенты кореляции. Учебник SPSS. [Электронный ресурс]. URL: http://www.learnspss.ru/hndbook/glava15/cont1.htm ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Логистическая регрессия и ROC-анализ — математический аппарат. BaseGroup Labs - технологии анализа данных. [Электронный ресурс]. URL: http://basegroup.ru/community/articles/logistic ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Методики, используемые при расчетах. Финансовый анализ банков kuap.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://kuap.ru/methodics/coeffs ( дата обращения: 08.05.2018 ).
На грани безответственности: В Госдуме изучат анализ «Эксперт РА» по банкам. Regnum. [Электронный ресурс]. URL: http://regnum.ru/news/economy/2389562.html?utm_source=rnews ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Нужна ли нам банковская консолидация. Ведомости. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/04/28/768190-bankovskaya-konsolidatsiya ( дата обращения: 08.05.2018 ).
10. Плещицер М.В. Комплексная методика прогнозирования банкротства банков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 14. – С. 41-45.
Регрессионный анализ - статистический метод исследования зависимости случайной величины от переменных. Businessman. [Электронный ресурс]. URL: https://businessman.ru/new-regressionnyj-analiz-statisticheskij-metod-issledovaniya-zavisimosti-sluchajnoj-velichiny-ot-peremennyx.html ( дата обращения: 08.05.2018 ).
Три года банковской «зачистки» - некоторые итоги. Финам. [Электронный ресурс]. URL: http://www.finam.ru/analysis/forecasts/tri-goda-bankovskoiy-zachistki-nekotorye-itogi-20180323-114335 ( дата обращения: 08.05.2018 ).
13. Шеметьев А.А. Прогнозирование банкротства регионального коммеческого банка в условиях ограниченности исходных данных // Современные научные исследования и инновации. – 2011. – № 2(2).
Страница обновлена: 09.09.2025 в 21:33:27
Download PDF | Downloads: 29
The trajectory prediction of the termination of activity of commercial bank with use of a regression model
Zemlyakov D.D., Kandrashina E.A.Journal paper
Russian Journal of Entrepreneurship *
Volume 19, Number 6 (June 2018)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Abstract:
The article is devoted to the prediction of the type of liquidation procedure (compulsory liquidation, competitive production) of the commercial bank, based on data from open sources of the Bank of Russia, ASV group and the site Financial analysis of banks kuap.ru. The model of the trajectory of termination of commercial bank activity in the modern conditions of the banking sector is based on the use of the binary logistic multiple regression method using the information base for liquidated commercial banks from 2015 to 2017. The article describes the prerequisites for the creation of the model, the results of its testing, and the criteria for its most effective use. In addition, the article highlights the prospects for further mass liquidation of commercial banks in Russia, and identifies the appropriate areas of improvement of the model.
Keywords: liquidation of the commercial bank, prediction of the type of liquidation procedure of the commercial bank, competitive proceedings, compulsory liquidation, mandatory bank regulations, binary logistic multiple regression
JEL-classification: G21, G33, G20