Имитационное моделирование микроструктуры фондового рынка на основе высокочастотной и трансакционной информации

Арбузов В.О.1
1 Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ); ЗАО «ПРОГНОЗ»

Статья в журнале

Глобальные рынки и финансовый инжиниринг *
Том 2, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2015)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве

Цитировать:
Арбузов В.О. Имитационное моделирование микроструктуры фондового рынка на основе высокочастотной и трансакционной информации // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 4. – С. 309-332. – doi: 10.18334/grfi.2.4.2120.

Аннотация:
Данная статья описывает подход к построению имитационных моделей микроструктуры двойного непрерывного аукциона, учитывающую возможные изменения при регулирующих воздействиях со стороны финансового регулятора. Определен характер влияния размера минимального изменения цены на параметры потока заявок. Предложена обновленная модель процесса отмены заявок. Создана методика валидации построенных имитационных моделей. Разработан программный комплекс, позволяющий создавать имитационные модели на основе подходов представленных в статье.

Страница обновлена: 22.12.2021 в 22:44:25