Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

Егорова О.Ю.1
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Статья в журнале

Глобальные рынки и финансовый инжиниринг *
Том 2, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2015)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве

Цитировать:
Егорова О.Ю. Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 3. – С. 229–244. – doi: 10.18334/grfi.2.3.1916.

Аннотация:
В статье анализируются зарубежные и российские исследования в области моделирования банкротства банков. Представлена классификация подходов, моделей и методов прогнозирования банкротства. Рассматриваются специальные методы анализа, направленные на выявление признаков фальсификации отчетности банков и выявления аномальных всплесков.

Ключевые слова: банкротство, статистические методы, методы моделирования банкротства банков, специальные методы анализа, качественные и количественные показатели риска банкротства, рейтинговые модели

JEL-классификация: G21, C50, G33

Источники:

Буздалин, А.В. (2004). Секреты дистанционного анализа банка. Бизнес и банки, 36. Режим доступа: http://www.buzdalin.ru/text/Distans.pdf
Василюк, А., Карминский, А., Сосюрко, В. (2011). Система моделей рейтингов банков в интересах IRB-подхода: сравнительный и динамический анализ (Препринт WP7/2011/07). М.: ИД Высшей школы экономики.
Герасимова, Е.Б. (2010). Турбо-анализ банка. М.: Форум.
Егорова, О.Ю. (2012). Специальные методы выявления обстоятельств банкротства банков. Деньги и кредит, 7, 57–60.
Карминский, А.М. (2011). Использование информации независимых рейтинговых агентств для анализа рисков банков – участников системы страхования вкладов [Доклад]. Режим доступа: https://www.asv.org.ru/upload/medialibrary/74b/110926.doc
Карминский, А.М., Костров, А.В., Мурзенков, Т.Н. (2012). Моделирование вероятности дефолта российских банков с использованием эконометрических методов (Препринт WP7/2012/04). М.: ИД Высшей школы экономики.
Кошелюк, Ю.М. (2008). Формирование рейтингов для российских банков (Дис. … к.э.н.: 08.00.10). Москва.
Пересецкий, А.А. (2010). Модели причин отзыва лицензий российских банков (Препринт #WP/2010/085). М.: Российская экономическая школа.
Пугановская, Т.И., Галямин, А.В. (2008). Анализ зарубежных исследований в области моделирования банкротства компании. Проблемы региональной экономики, 3, 46–61.
Соложенцев, Е.Д. (2006). Сценарное логико-вероятностное управление в бизнесе и технике (2-е изд., испр. и доп.). СПб: Бизнес-пресса.
Тотьмянина, К.М. (2011). Обзор моделей вероятности дефолта. Управление финансовыми рисками, 1, 12–24.
Bluhm C., Overbeck, L, Wagner, C. (2010). An introduction to credit risk modeling (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press.
Sahajwala, R., Van den Bergh, P. (2000). Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems (BCBS Working Paper № 4). Retrieved from: http://www.bis.org/publ/bcbs_wp4.pdf

Страница обновлена: 20.05.2022 в 00:54:03