Использование кусочно-линейной аппроксимации функции полезности в оценке инвестиционных стратегий
Олькова А.Е.1
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Скачать PDF | Загрузок: 3
Статья в журнале
Глобальные рынки и финансовый инжиниринг *
Том 2, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2015)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Цитировать:
Олькова А.Е. Использование кусочно-линейной аппроксимации функции полезности в оценке инвестиционных стратегий // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 4. – С. 263-288. – doi: 10.18334/grfi.2.4.2102.
Аннотация:
В статье предлагается методика построения рэнкинга паевых инвестиционных фондов, учитывающая отношение инвестора к риску. Предложена теоретическая модель поведения инвестора на основе кусочно-линейной аппроксимации функции полезности. Предложенная методика протестирована на выборке из 52 открытых паевых инвестиционных фондов. Показано, что при составлении рэнкинга на основании показателя «воспринимаемый потенциал/воспринимаемый риск» селективность профиля инвестора является высокой, что обосновывает жизнеспособность методики.
Страница обновлена: 14.02.2023 в 12:32:37