Оценка системного риска экономической безопасности мезоуровня на основе анализа стратегий региональных социально-экономических систем

Введение. Целью настоящей работы является оценка соответствия реализации риска обеспечения экономической безопасности системы регионов Российской Федерации риск-аппетиту экономической безопасности.

Достижение указанной цели предполагается достичь путем решения следующих задач:

– дать вербальное и формальное описание риск-аппетита экономической безопасности системы регионов Российской Федерации;

– сделать оценку риск-аппетита экономической безопасности отдельных регионов страны;

– используя оценку риск-аппетита отдельных регионов и, считая такой уровень приемлемым, оценить риск-аппетит экономической безопасности системы российских регионов;

– оценить уровень экономической безопасности системы регионов путем сравнения реализации риска обеспечения стратегических требований региональной системы с требуемым уровнем риск-аппетита.

Объектом исследования является система регионов Российской Федерации. Предмет исследования – риск-аппетит экономической безопасности системы российских регионов.

Методы исследования. Оценку риск-аппетита экономической безопасности системы российских регионов в заданный момент времени представим, как требование к доле регионов, результаты которых к заданному моменту времени соответствуют стратегическим планам, отраженным в значениях основных социально-экономических показателей регионов. Данное требование формируется на основе единой для всех регионов оценки уровня риск-аппетита экономической безопасности. Единая оценка уровня риск-аппетита делается на основе неявно выраженных в стратегиях отдельных регионов представлений о риск-аппетите экономической безопасности. Такая оценка риск-аппетита для отдельного региона определяется с помощью измерения вероятности обеспечения его экономической безопасности, для чего используется распределение PERT (разновидность бета-распределения).

Практическая значимость работы состоит в аналитических результатах оценки региональных стратегий, реализации единого подхода к оценке уровня экономической безопасности регионов страны и на его основе оценке экономической безопасности мезоуровня, представленного системой российских регионов.

Представляется, что новым в настоящей работе является введение понятия риск-аппетита обеспечения экономической безопасности системы российских регионов, методика его оценки на основе оценок риск-аппетита экономической безопасности отдельных регионов и результаты оценок обеспечения экономической безопасности мезоуровня.

Риск-аппетит экономической безопасности мезоуровня и системный риск. Экономическая безопасность в настоящее время подвергается влиянию новых вызовов, которые влекут более высокий уровень неопределенности [56]. Стратегическое планирование в таких условиях таит опасность чрезмерных ошибок в оценках экономической безопасности. Для повышения объективности стратегического планирования целесообразно оценить уровень экономической безопасности не только страны в целом и отдельных регионов, но и совокупности регионов, рассматривая их как систему.

Рассмотрим систему управления экономической безопасностью страны как иерархическую, структурированную на уровни: макроуровень, микроуровень и мезоуровень.

В данном случае под мезо-уровнем будем понимать уровень регионального управления. Тогда, если мы рассматриваем региональное управление как единую подсистему, мы можем говорить о единых подходах к управлению, единых оценках и близких проблемах.

Оценку приемлемого уровня экономической безопасности мезоуровня определим на основе анализа соотношений значений показателей вариантов стратегий регионов. Обычно региональные стратегические планы составляются на длительные сроки в 10-20 лет, часто в нескольких вариантах, и в течение срока их реализации обычно пересматриваются. Все это дает основания для описания возможности выполнения требований экономической безопасности в вероятностных терминах. Для характеристики желаемого уровня экономической безопасности в вероятностных терминах воспользуемся разновидностью бета-распределения вероятностей PERT, параметры которых могут быть определены по известным значениям характеристик вариантов стратегий.

«Анализ содержания стратегий регионов показывает, что формы их представления не являются унифицированными». В то же время существует определенная общность в формировании таких документов. Для российских регионов, с одной стороны, характерны низкая степень унификации форм описания стратегий и независимость каждого региона от остальных в конкретном планировании и практической реализации стратегий, а с другой стороны существует методическая общность в представлениях о вариантах стратегий и рисках их реализации.

В настоящей статье рассматривается возможность вероятностной оценки уровня экономической безопасности совокупности регионов. Для этого потребуется выявить наиболее важные региональные показатели социальной, экономической и экологической сфер. На основе количественных оценок наиболее важных показателей региональных стратегий может быть сделана оценка вероятностных характеристик реализации стратегий регионов. На основе этих оценок делаются вероятностные оценки экономической безопасности всей мезо-экономической системы.

Анализ реализации региональных стратегий показывает, что выполнение заданных в них количественных требований представляет настоящую проблему [57]. Региональные стратегические планы не выполняются в полной мере. При этом анализа факторов, повлиявших таким образом на ситуацию, может и не производиться. Например, не анализируется ход реализации проектов, предполагаемых к реализации в стратегии. Через несколько лет от момента разработки стратегии стратегические планы регионов могут пересматриваться. Определяются новые значения стратегических показателей. Часто эти значения соответствуют более мягким требованиям к экономической безопасности.

Проблема возникает уже на этапе планирования. Поэтому важно уже при планировании приложить максимум усилий для преодоления неопределенности в характеристиках планируемых параметров и значений индикаторов экономической безопасности, в том числе используя риск-ориентированный подход.

В общем случае в региональных стратегиях региона формулируется три варианта (сценария) социально-экономического развития:

– базовый, опорный, наиболее вероятный вариант с точки зрения разработчиков стратегии;

– оптимистичный вариант; часто его называют инновационным;

– пессимистичный вариант, который часто называют инерционным или консервативным.

При этом предполагается, что реализация оптимистичного варианта позволит обеспечить привлечение инвестиций и экономический рост, существенно повысить уровень жизни в регионе, сделает его привлекательным для жителей, в результате чего миграционный поток будет направлен в регион или существенно стабилизируется численность населения и т.д.

Пессимистичный же вариант оценивается как крайне нежелательный, приводящий если не к катастрофическим, то к весьма тяжелым последствиям.

Опорный вариант обычно считается приемлемым и наиболее вероятным. При его реализации не ждут как грандиозных успехов, так и откровенных провалов. Поэтому значения этого варианта примем за пороговые значения экономической безопасности. Иногда формируется только один, опорный вариант стратегии. Тогда его и будем считать порогом экономической безопасности.

Задание пессимистического, опорного и оптимистического вариантов отражает представления региона о риске реализации его стратегии. Тем самым появляются основания для формирования требований к риск-аппетиту экономической безопасности. Когда в региональной стратегии задается только один вариант, то, предполагая, что все региональные стратегии мезоуровня находятся в системной связи, сделаем допущение о том, что и для таких регионов будет справедливо обобщенное представление о риск-аппетите, характерное для регионов с несколькими вариантами стратегий.

Таким образом, можем описать риск обеспечения экономической безопасности для отдельного региона.

Однако существует и системный риск мезоуровня. Его проявление заключается в существенном отличии результата реализации риска обеспечения экономической безопасности совокупности регионов от риск-аппетита обеспечения системной экономической безопасности, соответствующего риск-аппетиту экономической безопасности отдельных регионов.

Для формирования требований к обеспечению экономической безопасности в вероятностной форме и анализа их выполнения рассмотрим выбор наиболее важных показателей, которые используем для оценки риска.

Выбор важнейших показателей экономической безопасности мезоуровня. Для определенности оценивать уровень экономической безопасности регионов будем на основе анализа значений социальных и экономических показателей. При этом в качестве социальных показателей выберем характеристики, отражающие следующие аспекты: уровень жизни населения; возможность трудиться; факторы численности населения.

Для оценок состояния экономики регионов используем характеристики, отражающие следующие аспекты: формирование ВРП; инвестиционный поток.

Основанием рассмотрения данных аспектов является то, что они представлены в стратегиях страны и регионов и в статистических сборниках, отражающих основные характеристики субъектов Российской Федерации [63].

Сделаем вероятностную оценку выполнения требований к значениям выбранных характеристик.

Оценка риск-аппетита неявного представления в регионах о риск-аппетите экономической безопасности. После выбора показателей вероятностную оценку риска сделаем следующим образом.

Сначала оценим риск-аппетит экономической безопасности по каждому стратегическому показателю каждого региона. Затем, назначая для всех регионов единый требуемый уровень риск-аппетита, оценим уровень риск-аппетита экономической безопасности системы регионов, соответствующий этому единому уровню. В итоге, сравнив результат реализации риска обеспечения экономической безопасности системы регионов с системным риск-аппетитом, сможем оценить уровень экономической безопасности мезоуровня. При этом, сильная связь значений стратегических показателей позволяет не рассматривать каждый показатель в отдельности при оценке результатов регионального развития, а для каждого региона измерять результат для всей совокупности его социально-экономических показателей. Это дает возможность делать обобщенные оценки, несмотря на использование различных показателей для указанных выше аспектов стратегического планирования.

Сначала рассмотрим задачу оценки риск-аппетита экономической безопасности для каждого показателя отдельного региона. Затем, зная значения риск-аппетита для каждого показателя каждого региона, найдем единую оценку риск-аппетита для всех регионов.

Для оценки риск-аппетита экономической безопасности региона по какому-то показателю будем определять значение вероятности, с которой должны выполняться требования по принадлежности значений показателя заданному множеству, определяемому базовым, наиболее вероятным, значением показателя.

Формально данную задачу для каждого показателя любого региона можно представить следующим образом. Пусть для региона в данный момент времени t для каждого стратегического показателя задано поле вероятностей. Тогда для оценки риск-аппетита экономической безопасности региона в данный момент времени t для этого показателя будем определять значение вероятности принадлежности значений рассматриваемого показателя заданному в стратегии множеству.

Иными словами, в момент времени t для каждой характеристики k ϵ K_r региона r ϵ R, где R – множество регионов с несколькими вариантами стратегии, K_r – множество показателей стратегии региона, получим значения вероятностей

где – множество значений показателя k региона r, которому должно принадлежать значение этой характеристики по требованиям стратегии.

Зная набор вероятностей можно назначить некоторое единое требуемое значение вероятности для единого уровня риск-аппетита регионов из рассматриваемой совокупности. Это требуемое значение может выбираться из различных соображений. Например, его можно выбрать из анализа стратегии всей страны. Можно взять среднее или самое меньшее значение.

В случае, если выбирается среднее значение, оценка определится по формуле

где ; – количество элементов в множестве R; – количество элементов в множестве K_r; - количество элементов в множестве моментов времени T, для которых рассмотрены значения показателей региона r.

В случае, если выбирается минимальное значение, получим оценку

Оценка соответствия результатов реализации стратегий регионов риск-аппетита экономической безопасности мезоуровня. Формально требования к экономической безопасности мезоуровня сформулируем следующим образом. Пусть совокупность рассматриваемых регионов составляет множество I, состоящее из N элементов.

Введем в рассмотрение индикатор J_i, принимающий значение 1, если фактические значения показателей i-го региона, i ϵ I, попадают в заданное стратегией в момент времени t множество, и равное 0 в противном случае. То есть, ∀ k ϵ K_i и равно 0 в противном случае, где – заданное стратегией в момент времени t множество значений показателя k ϵ K_i, K_i – множество показателей для i-го региона.

Тогда долю регионов, реализующих стратегию, оценим величиной

Будем теперь считать, что экономическая безопасность системы регионов обеспечена в момент времени t с принятой вероятностью p и точностью , если доля регионов, выполняющих требование принадлежности фактических значений характеристик региона множеству, заданному в стратегии, превосходит значение установленной вероятности с заданной точностью . То есть, экономическая безопасность обеспечивается с принятой вероятностью p и точностью , если выполняется условие

Сделаем предположение о независимости случайных величин J_i и воспользуемся следствием из теоремы Бернулли. В результате получим

где p – оценка вероятности выполнения требований опорного варианта региональной стратегии (соответствующей риск-аппетиту); q = p - 1; ε – заданная точность.

Предполагая, что практически распределение Бернулли симметрично в нашем случае, получим:

Отсюда получим требование экономической безопасности мезоуровня

X > p – ε

с вероятностью больше

Оценку вероятностей выполнения требований, содержащихся в каждой региональной стратегии, сделаем следующим образом. Выберем некоторый стандартный закон распределения, для которого достаточно задать значения трех параметров, которые можно получить, зная варианты стратегий. Затем, для тех региональных стратегий, в которых задаются три варианта развития, определим количественные значения упомянутого стандартного закона. Такой подход позволит оценить неявно выраженные представления, сложившиеся в регионах, по поводу допустимой с точки зрения экономической безопасности вероятности выполнения требований базовых вариантов стратегий регионов. Здесь для оценок вероятностей воспользуемся разновидностью бета-распределения, распределением PERT [52; 54; 58; 60; 64].

Для использования данного распределения нужно знать наибольшее и наименьшее значения случайной величины, и тенденции.

Оценки риск-аппетита для страны в целом и отдельных регионов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Оценки риск-аппетита для страны в целом и отдельных регионов

Оценка требуемого уровня риск-аппетита по среднему значению показывает, что единая величина соответствующей вероятности обеспечения целевых значений стратегии приближенно составит величину 0,6 (это и значение с наибольшей частотой). Предполагая затем, что количество российских регионов, сформировавших до 2020 г. стратегии, содержащие количественные прогнозы социально-экономических показателей, не менее 86, получим следующую оценку с точностью 0,1 требования к величине доли регионов X, выполнивших стратегические требования:

= 0,86

В подобной ситуации можно требовать, чтобы доля регионов, выполнивших стратегические требования по опорному варианту, составляла не менее 50%. Тогда можно утверждать, что риск-аппетит системы регионов соответствует риск-аппетиту отдельных регионов, оцениваемому вероятностью в 60%, с точностью 10%.

Если оценивать требуемый уровень риск-аппетита по наихудшему варианту, то вероятность выполнения требований стратегий приближенно составит около 0,3 (частота около 1%).

Тогда с точностью 0,1 оценка требований по риск-аппетиту для системы регионов составит:

= 0,88

В данном случае можно требовать, чтобы доля регионов, выполнивших стратегические требования по опорному варианту, составляла не менее 20%.

Оценим теперь уровень экономической безопасности регионов для 2020 г. В качестве стратегий регионов рассмотрим последние стратегии, интервал реализации которых содержит 2020 г.

Отметим, что фактические значения стратегических показателей, характеризующих указанные выше аспекты, сильно связаны между собой. Примеры такой связи показаны в таблицах 2; 3.

Таблица 2. Корреляционная связь фактических значений стратегических показателей Алтайского края на временном интервале с 1995-2021 гг.

Таблица 3. Корреляционная связь фактических значений стратегических показателей Камчатского края на временном интервале с 1995-2021 гг.

Отметим, что отрицательные значения коэффициентов корреляции показателей говорят не о том, что увеличение одного показателя влечет снижение другого, а о синхронной динамике изменений этих показателей.

Эта синхронность дает возможность оценивать соответствие результатов реализации требованиям стратегии не для отдельного показателя, а сразу по всей совокупности показателей. Это дает возможность проводить оценки сразу по рассматриваемым аспектам стратегического планирования без детализации до отдельных показателей. Поэтому стратегия региона считаем выполненной, если достигнуты запланированные в стратегии значения показателей, используемых в данной стратегии, по всем аспектам: уровень жизни населения; возможность трудиться; факторы численности населения; формирование ВРП; инвестиционный поток.

Для каждого аспекта конкретной стратегии оценивается выполнение требований по показателям, представленным в этой стратегии. При этом перечни показателей для различных регионов могут отличаться. Но, практически, в значениях этих показателей отражаются указанные аспекты.

Ниже приведена таблица для оценки стратегических требований в 2020 г. (табл. 4). В ней рассматриваются результаты выполнения последних по времени региональных стратегий 49 регионов, интервал реализации которых содержит 2020 г.

Таблица 4. Оценка выполнения целевых установок, содержащихся в стратегиях регионов

Источник: cоставлено автором по данным [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 39; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 59].

Получив данные о 49-ти регионах страны можно с большой вероятностью оценить величину генеральной доли регионов, выполнивших требования стратегий по выборочной доле. Получим:

– выборочная доля 2/49 = 0,04;

– доверительная вероятность составляет 0,89 при том, что генеральная доля отличается от выборочной доли на величину не более, чем 0,03.

Таким образом, с доверительной вероятностью 0,89 доля регионов, выполнивших требования своих стратегий, составляет не более 7%. Такая доля регионов, выполнивших стратегические установки, не только меньше оценки вероятности в 50%, соответствующей среднему риск-аппетиту регионов по отношению к собственным стратегическим установкам в отношении экономической безопасности, но и ниже вероятности в 20%, соответствующей худшей оценке риск-аппетита регионов.

Следовательно, оценка реализованного системного риска показывает, что экономическая безопасность мезоуровня, понимаемая как экономическая безопасность системы регионов, не обеспечивается в смысле сложившихся о ней неявных представлений у региональных субъектов управления.

Заключение

В статье сделано сравнение количественных оценок характеристик, заложенных в стратегиях регионов России, и результатов, достигнутых при реализации стратегий. Выявлено, что формальное единообразие в задании характеристик региональных стратегий практически отсутствует. В то же время, анализ стратегий показал наличие определенной содержательной близости в подходах к оценкам вариантов стратегий. Эта близость заключается в задании требований по следующим аспектам:

– в социальной сфере – по уровню жизни населения, динамике численности жителей, возможности трудиться;

– в экономической сфере – по экономическому развитию и инвестиционному процессу.

Также содержательное единство заключается в близости неявных представлений о риск-аппетите экономической безопасности.

В предположении высокого уровня независимости регионов в вопросах реализации стратегий развития задача оценки экономической безопасности мезоуровня представлена как задача оценки результата независимых испытаний с одинаковой вероятностью исходов, когда эта вероятность отражает представления о вариантах реализации региональных стратегий и представляет собой свертку значений вероятностей превышения значений опорных вариантов стратегий. Для оценок вероятностей достижения целевых значений стратегий использовано одно из стандартных распределений, задаваемых количественными значениями характеристик региональных стратегий.

Таким образом предложено определять риск-аппетит экономической безопасности системы регионов Российской Федерации путем оценки соответствия величины оценки вероятности выполнения выбранным наугад регионом своих стратегических установок единой оценке требуемой вероятности выполнения этих установок. Предполагается, что такая единая оценка может быть определена по прогнозным значениям показателей, заложенным в региональных стратегиях.

В настоящей работе для получения такой единой оценки использовалась разновидность бета-распределения, значения параметров которого определялись по значениям основных социально-экономических показателей вариантов (сценариев) региональных стратегий.

Были получены оценки уровня риск аппетита для значений показателей всей страны и тех регионов, которые описывали в своих стратегических документах несколько вариантов (сценариев) стратегий. Получено, что средняя вероятность обеспечения целевых значений стратегических показателей, соответствующая среднему уровню риск-аппетита экономической безопасности составляет около 60%. Наименьшая вероятность достижения целевых значений показателей стратегий, соответствующая наибольшему уровню риск-аппетита, составила около 30%.

Оценка реализации риска обеспечения экономической безопасности системы российских регионов была получена с помощью оценки доли регионов, выполнивших целевые установки, заложенные в региональных стратегиях для 2020 г. Доля таких регионов составила не более 7%. Отсюда делается вывод, что по состоянию на 2020 г. уровень реализации системного риска не позволил обеспечить уровень риск- аппетита, неявно декларируемый в стратегических документах регионов.

С практической точки зрения для оценки экономической безопасности мезоуровня можно предложить следующее:

– сформировать обязательный перечень показателей для региональных стратегий, значения которых могли бы в дальнейшем контролироваться;

– установить единый уровень соотношений значений количественных характеристик вариантов стратегий;

– установить критерий, отражающий результат реализации стратегий системы регионов страны;

– составлять единообразные плановые и отчетные документы стратегий мезоуровня, включающих количественные значения показателей для каждого региона в соответствии с перечнем показателей, данные по которым приводятся в официальных статистических сводках, и интегрированных показателей для всей совокупности регионов.