Макроэкономическое воздействие соглашений «Базель III» на мировую банковскую систему
Лещенко Ю.Г.1,2
1 Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
2 Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Скачать PDF | Загрузок: 38
Статья в журнале
Российское предпринимательство *
Том 19, Номер 9 (Сентябрь 2018)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Аннотация:
Стандарт «Базель III» стал ключевым элементом повестки дня посткризисного финансового регулирования в мировой банковской системе. В работе автор исследует макроэкономическое воздействие «Базель III», в отношении «слабых сторон» банковского сектора в ракурсе финансовой стабильности. К ним относятся недостаточность банковского капитала, нерациональное использование «финансового рычага», рост не возвратных кредитов и дефицит ликвидности. Ключевая задача пересмотра структуры «Базель III», предшествующих «Базель II» и «Базель I», заключается в уменьшении чрезмерной изменчивости активов банков, взвешенных с учетом риска (RWA).
Подводя итоги исследования, автор делает вывод о том, что воздействие «Базель III» на мировую банковскую систему имеет как положительный, так и отрицательный характер. Результаты применения стандартов «Базель III» свидетельствуют о том, что многие страны уже получают значительные макроэкономические выгоды (преимущества снижения вероятности банковских кризисов, рост внутреннего валового продукта (ВВП) в диапазоне от 0,5% до 2,0% и др.). Однако, банки сталкиваются с серьезными проблемами регулирования (определение основного капитала является более строгим, взвешивание риска высоким).
Внедрение «Базельских стандартов» в российскую практику потребовало от представителей национального банковского сектора пересмотра собственных методик, систем и процессов по поддержанию достаточности капитала и управлению рисками. Банк России ввёл в действие основную часть элементов «Базельских стандартов», адаптировав их с учётом особенностей национальной банковской системы. К таким элементам, в частности, относятся упрощённый стандартизированный подход к оценке кредитного и рыночного риска, а также базовый индикативный подход к операционному риску. Результатом значительных изменений нормативной базы Банка России в области банковского регулирования, направленных на приведение его в соответствие с международными стандартами BCBS, стало успешное прохождение Россией оценки по программе RCAP (Regulatory Consisten cy Assessment Programme). В марте 2016 г. были опубликованы отчёты BCBS о признании банковского регулирования в РФ соответствующим стандартам «Базель II» и «Базель III».
В заключительной части работы представлена (1) имплементация стандартов «Базель III» в РФ в сравнении с международной практикой, а в частности со странами БРИКС и Мировыми финансовыми центрами; (2) авторская точка зрения относительно регулирования «Базель III».
Основными источниками исследования послужили регламентирующие документы BCBS, материалы некоторых банков, а также исследования российских и зарубежных учёных.
Ключевые слова: банковские риски, Российская Федерация, финансовая стабильность, БРИКС, Базельский комитет по банковскому надзору, Базельские соглашения, стандарт «Базель III», мировая банковская система, реформы в банковском секторе, Мировые финансовые центры (МФЦ)
Источники:
Письмо ЦБ РФ от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков»
Положение Банка России от 03.12.2015 № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности системно значимыми кредитными организациями»
Положение ЦБ РФ от 03.12.2015 № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями»
Положение ЦБ РФ от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»
Положение ЦБ РФ от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»
Положение ЦБ РФ от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»
Указание Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»
9. Джагитян Э.П. Базель III в России: синхронизация реформы регулирования на фоне системных рисков // Деньги и кредит. – 2016. – № 7. – С. 47-58.
Князева Е. Г. и др. Финансово‑экономические риски. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 37 с.
Ларионова И.В. О приведении банковского регулирования в соответствие со стандартами базельского комитета по банковскому надзору (Базель III) в условиях нестабильной экономической ситуации. / коллективная монография. - Москва: КНОРУС, 2018. – 12 с.
12. Поздышев В.А. Банковское регулирование в 2016-2017 годах: основные изменения и перспективы развития // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 9-17.
Allen & Overy. 2008. Regulatory Capital: Internal ratings based approach to credit risk in the banking book. Allen & Overy
Bank of China ltd. [Электронный ресурс]. URL: http://www.boc.cn ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Bank of England. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankofengland.co.uk ( дата обращения: 22.07.2018 ).
BCBS. 2010. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring
BCBS. 2011. Revisions to the Basel III market risk framework - final version
Central Bank of Brazil. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bcb.gov.br ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Deutsche Bundesbank. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bundesbank.de ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Federal Reserve System. [Электронный ресурс]. URL: http://www.federalreserve.gov ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Financial Centres: What, Where and Why? (24 May 2015). The University of Western Ontario. Retrieved
Hong Kong Monetary Authority. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hkma.gov.hk ( дата обращения: 22.07.2018 ).
23. Jablecki J. The impact of Basel I capital requirements on bank behavior and the efficacy of monetary policy // International Journal of Economic Sciences and Applied Research. – 2008.
Larionova M., Kirton J. (2018) BRICS and Global Governance — Routledge, 288 p
Monetary Authority of Singapore. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mas.gov.sg.
Raman R Basel III – An easy way to understand. Retrieved from Create Software. Icreate.in. [Электронный ресурс]. URL: http://www.icreate.in/pdf/Basel%20III%20%20An%20easy%20to%20understand%20summary.pdf ( дата обращения: 12.07.2018 ).
Reserve Bank of India. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbi.org.in ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Schweizerische Nationalbank. [Электронный ресурс]. URL: http://www.snb.ch ( дата обращения: 22.07.2018 ).
South African Reserve Bank. [Электронный ресурс]. URL: http://www.resbank.co.za ( дата обращения: 22.07.2018 ).
Syed Irfan Ali. (June 23, 2016) BASEL III: LIQUIDITY STANDARDS. Issued under BPRD
Страница обновлена: 15.08.2025 в 14:48:04
Download PDF | Downloads: 38
Macroeconomic impact of the agreement «Basel III» on the world banking system
Leshchenko Yu.G.Journal paper
Russian Journal of Entrepreneurship *
Volume 19, Number 9 (September 2018)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Abstract:
The «Basel III» standard has become a key element of the agenda for post-crisis financial regulation in the world banking system. In this work, the author explores the macroeconomic impact of «Basel III» on the «weaknesses» of the banking sector in terms of financial stability. These include the insufficiency of bank capital, the irrational use of the «financial leverage», the growth of non-repayable loans and a liquidity deficit. The key task of revising the structure of «Basel III», preceding «Basel II» and «Basel I», is to reduce the excessive volatility of risk-weighted assets of banks (RWA).
Summarizing the results of the research, the author concludes that the impact of «Basel III» on the world banking system is both positive and negative. The results of application of the Basel III» standards show that many countries are already receiving significant macroeconomic benefits (the advantages of reducing the probability of banking crises, the growth of the Gross Domestic Product (GDP) in the range of 0.5% to 2.0%, etc.). However, banks face serious regulatory problems (the definition of fixed capital is more stringent, the risk weighting is high).
The introduction of «Basel Standards» into Russian practice required representatives of the national banking sector to revise their own methodologies, systems and processes for maintaining capital adequacy and risk management. The Bank of Russia put into operation the main part of the elements of the «Basel Standards», adapting them taking into account the peculiarities of the national banking system. These elements, in particular, include a simplified standardized approach to assessing credit and market risk, as well as a basic indicative approach to operational risk. As a result, of significant changes in the regulatory framework of the Bank of Russia in the field of banking regulation aimed at bringing it in line with international standards of BCBS, Russia has successfully passed the RCAP (Regulatory Consensus Assessment Program) assessment. In March 2016, BCBS reports on the recognition of banking regulation in the Russian Federation were issued in accordance with the standards «Basel II» and «Basel III».
The final part of the working presents:(1) the implementation of the «Basel III» standards in the Russian Federation in comparison with international practice, and in particular with the BRICS countries and the World Financial Centers; (2) author's point of view regarding the regulation of «Basel III».
The main sources of research were the regulatory documents of BCBS, the materials of some banks, as well as studies by Russian and foreign scientists.
Keywords: banking risks, financial stability, Russian Federation, BRICS, The Basel Committee on Banking Supervision, Basel Accords, standard «Basel III», the world banking system, reforms in the banking sector, World Financial Centers (MFC)