Оценка вклада основных факторов в динамику потребительских цен
Корищенко К.Н.1, Пильник Н.П.2
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
2 Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики
Скачать PDF | Загрузок: 6
Статья в журнале
Глобальные рынки и финансовый инжиниринг *
Том 3, Номер 1 (Январь-Март 2016)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Цитировать:
Корищенко К.Н., Пильник Н.П. Оценка вклада основных факторов в динамику потребительских цен // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 3. – № 1. – С. 67-82. – doi: 10.18334/grfi.3.1.37065.
Аннотация:
Целью статьи является выявление основных детерминант роста потребительских цен в российской экономике. В статье определены степень влияния на инфляцию монетарной политики Банка России, тарифного регулирования и показателей обменного курса рубля. В качестве инструмента исследования используется эконометрическая модель формирования инфляции в зависимости от динамики основных факторов. В работе используются официальные данные Росстата и Банка России по месяцам с января 2005 по август 2015 года. Отдельное внимание уделяется модельному описанию формирования волатильности на российском валютном рынке, основными факторами которого является волатильность цен на нефть, отток капитала и политика Банка России в области валютного регулирования.
Ключевые слова: экономика России, отток капитала, индекс потребительских цен, волатильность обменного курса
JEL-классификация: E58, E31, F31
Источники:
2. Bhundia A. An empirical investigation of exchange rate pass-through in South Africa: IMF Working Paper № 165. – 2002.
3. Campa J. M., Golberg L. Exchange rate pass-trough into import prices: A macro or micro phenomenon?: NBER Working Paper № 8934. – 2002.
4. Gagnon J. E., Ihrig J. Monetary policy and exchange rate pass-through: Board of Governors of the Federal Reserve System: International Finance Discussion Papers № 704. – 2001.
5. Faruqee H. Exchange rate pass-through in the euro area: The role of asymmetric pricing behavior: IMF Working Paper № 14. – 2004.
6. Pollard P. S., Coughlin C. C. Size matters: Asymmetric exchange rate pass-through at the industry level: Working Paper № 029B. – Federal Reserve Bank of St. Louis, 2003.
7. Шмыкова С.В., Сосунов К.А. Влияние валютного курса на потребительские цены в России // Экономический журнал ВШЭ. – 2005. – № 1. – С. 3–16.
8. Поляков И.В., Михайленко К.В. Анализ факторов и моделирование инфляции на потребительском рынке в 2000–2001 гг. // Проблемы прогнозирования. – 2002. – № 3.
9. Шварева Н.В. Инфляционные факторы в 1998–2002 гг. // Проблемы прогнозирования. – 2003. – № 2.
10. Осипова О.А. Базовая инфляция и влияние денежных факторов на инфляционные процессы // Проблемы прогнозирования. – 2003. – № 3.
11. Коссов В.В. Относительные цены как инструмент среднесрочного прогнозирования оптовых цен (на примере цен на электроэнергию) // Проблемы прогнозирования. – 2005. – № 6.
12. Баранов А.О., Сомова И.А. Анализ основных факторов инфляционной динамики в России в постсоветский период // Проблемы прогнозирования. – 2014. – № 1.
Страница обновлена: 04.09.2023 в 21:24:41