Региональная дифференциация цен производителей продукции лесопромышленного комплекса России

Введение

Лесные ресурсы выступают в качестве важной основы для множества промышленных сфер. Лесная продукция играет ключевую роль как в хозяйственной деятельности, так и в конечном потреблении. Актуальность темы определяется неоднородностью цен на продукцию лесопромышленного комплекса на территории России, что обусловлено особенностями ресурсной базы, структурой производства, транспортной доступностью и условиями реализации. В период с 2021 по 2023 годы лесопромышленный комплекс России прошел ценовой пик, утрату европейского направления сбыта и переориентацию товарных потоков на восточные рынки. Подобная концентрация структурных сдвигов во времени создает благоприятные условия для их количественного анализа.

Сложившаяся практика описания этой динамики ограничивается общероссийским либо мировым уровнем. Между тем размещение лесопромышленного комплекса по территории страны крайне неравномерно, и единый ценовой сигнал воспринимается регионами по-разному: различаются структура переработки, транспортное плечо, доля экспорта в структуре сбыта. Масштаб возникающего межрегионального расхождения цен и его устойчивость во времени количественной оценки до сих пор не получили. Именно от нее, однако, зависит, допустимо ли использовать среднероссийские ценовые ориентиры при обосновании управленческих решений на региональном уровне.

Отставание эффективности функционирования ЛПК России от развитых лесопромышленных стран проявляется в значительном разрыве уровня добавленной стоимости продукции перерабатывающих отраслей, в которой преобладают товары низких переделов: пиломатериалы естественной влажности, устаревшие виды плитной и бумажной продукции. Проблемы неэффективного функционирования ЛПК обусловлены многими взаимосвязанными факторами: существенным дефицитом инвестиций, недостаточным развитием инфраструктуры, использованием устаревшего оборудования и др.

Исследование нацелено на измерение масштаба и динамику межрегиональной дифференциации цен производителей продукции ЛПК в 2017–2023 годах и выяснить, сближаются ли территориальные уровни цен.

Для достижения предполагаемого результата автору было важно:

- сформировать сопоставимый массив региональных ценовых рядов на основе данных информационно-аналитического портала «Лесонлайн»;

- оценить масштаб дифференциации цен по федеральным округам Российской Федерации и ее динамику;

- построить индекс относительного уровня цен федерального округа и проверить на нем гипотезы сигма- и бета-конвергенции;

- оценить устойчивость пространственной ранговой структуры;

- выделить сегменты продукции с различающимся режимом ценообразования; соотнести полученную картину с прогнозными оценками на ближайший год.

Дифференциация цен производителей продукции лесопромышленного комплекса в разрезе федеральных округов России впервые оценена количественно на сплошном массиве товарных позиций и разложена на две самостоятельные составляющие, такие как масштаб ценовых разрывов и их пространственная конфигурация. Автором показано, что эти составляющие ведут себя по-разному, так как масштаб сокращается, а конфигурация сохраняется.

Обзор литературы

Исследования ценообразования в лесном комплексе России опираются на прочную методическую традицию. Системное изложение теории и практики отраслевого ценообразования дано В. И. Мосягиным [1], им же предложены приемы элиминирования при анализе факторов цены [2] и рассмотрены особенности ценообразования в целлюлозно-бумажном производстве [3]. Более ранняя работа В. А. Слепова и В. Г. Князева [4] заложила отраслевую классификацию цен, которая используется до сих пор. Н. А. Моисеев [5] разработал методические рекомендации по определению рыночной стоимости древесины на корню, связав ценовой механизм с задачами устойчивого лесоуправления. Сопоставимый зарубежный опыт оценки стоимости леса на корню описан В. Н. Петровым и Т. Е. Катковой на материале Финляндии [6].

Факторная сторона вопроса разрабатывалась Т. Г. Рябовой с соавторами [7], где выделены детерминанты стоимости лесоматериалов, и И. В. Евсеевой и А. Н. Махаловым [8], зафиксировавшими основные тенденции отраслевого ценообразования. З. И. Фетищева и И. Н. Назаренко рассмотрели проблемы ценообразования в ЛПК [9] и влияние инфляции на ценовую политику предприятий сектора [10]. Затратная составляющая цены детально проанализирована Е. С. Замбржицкой и Е. Ю. Щепотьевой [11]. Отраслевой анализ лесозаготовительного звена выполнен М. В. Сергеевой [12], общая экономическая диагностика отрасли — В. Т. Панченко [13]. Теоретические основания ценообразования систематизированы П. Н. Шуляком [14].

Связь внутренних цен с внешней конъюнктурой изучена подробнее всего. А. В. Пластинин и О. П. Сушко обнаружили совмещенную динамику цен на целлюлозу и пиломатериалы [15], О. П. Сушко показала согласованность внутренних, экспортных и мировых цен лесопродукции [16] и проследила общие ценовые тренды на лесные товары [17]. Конъюнктура мирового рынка лесоматериалов в ее связи с российским экспортом рассмотрена Л. В. Кривокоченко [18]. Сравнительный анализ лесопромышленных комплексов лесообеспеченных стран проведен О. П. Сушко и М. В. Ефимовой [19]. Трансформация цепочек добавленной стоимости в отрасли описана В. И. Григорьевым и Н. А. Ермаковой [20], зависимость отраслевой эффективности от форм собственности — Д. А. Литвиным и Г. В. Давыдовой [21].

Прогнозный инструментарий для отраслевых ценовых рядов развивается в русле классической методологии Бокса и Дженкинса [22]. Гибридные схемы, сочетающие линейную и нелинейную компоненты ряда, предложены M. Khashei и M. Bijari [23]. Применительно к лесопродукции модели ARIMA реализованы в работах О. П. Сушко и М. В. Ефимовой [24]; эвристический подход к прогнозной оценке развития лесного комплекса рассмотрен О. П. Сушко [25], финансовые инструменты торговли лесными товарами — в ее же работе [26].

Региональный срез проблемы разрабатывался в основном вне лесной тематики. Наиболее близкая к настоящему исследованию по постановке работа Ю. Н. Перевышина, С. Г. Синельникова-Мурылева и П. В. Трунина [27] показала на данных 76 регионов за 2000–2015 годы, что различия потребительских цен между российскими регионами достигают двукратных и объясняются эффектом Балассы — Самуэльсона, издержками межрегиональной торговли и уровнем монополизации розничной торговли. Модель автора объясняет 70–80% вариации региональных цен. Отдельные региональные рынки лесобумажной продукции изучались О. Медведевой [28], особенности ценообразования в ЛПК отдельных субъектов — Э. У. Османовой и А. В. Кулаковой [29].

Материалы и методы

Информационную базу исследования составил ежемесячный массив средних цен производителей продукции лесного комплекса, публикуемый информационно-аналитическим порталом «Лесонлайн» [30]. Наблюдения охватывают период с января 2017 по октябрь 2023 года и включают 52 товарные позиции в разрезе восьми федеральных округов и Российской Федерации в целом.

Позиции измеряются в разных единицах (плотный кубический метр, кубический метр, квадратный метр, тонна, штука, тысяча штук, тысяча рулонов, условный ящик), что исключает прямое сравнение уровней цен между позициями. Внутри одной позиции единица измерения единообразна во всех округах, поэтому сопоставления федеральных округов по данному показателю корректны.

Для оценки ценовой дифференциации отобраны 22 товарные позиции, представленные не менее чем в пяти федеральных округах. Коэффициент вариации рассчитывался для каждой пары «позиция – месяц» при наличии данных минимум по четырем округам; всего получен 1 441 срез.

Для сравнения уровня цен использован сводный индекс, рассчитанный как среднее геометрическое отношений региональных цен к среднероссийским по фиксированной товарной корзине. В нее вошли позиции, представленные в округе и России на протяжении всего периода исследования. Корзины (набор позиций продукции лесопромышленного комплекса) сформированы для шести округов, для ПФО (28 позиций), ЦФО (26 позиций), СЗФО (24 позиции), СФО (19 позиций), ДФО (7 позиций) и УФО (7 позиций). Для СКФО и ЮФО индекс не рассчитывался из-за недостаточного числа наблюдений.

Конвергенция оценивалась по показателям σ- и β-конвергенции. Пространственная устойчивость ценовой структуры определялась с помощью ранговой корреляции Спирмена и коэффициента конкордации Кендалла. Различия между сегментами продукции проверялись критерием Манна — Уитни.

Результаты исследования

На рисунке 1 собрана помесячная динамика по четырем укрупненным группам. Каждый ряд нормирован на свой средний уровень 2017 года; внутри группы взята медиана индексов входящих в нее позиций.

Рисунок 1 — Индексы цен производителей продукции ЛПК по группам, Российская Федерация, январь 2017 — октябрь 2023 гг.

Источник: составлено автором по данным информационно-аналитического портала «Лесонлайн».

Первая фаза продолжается до середины 2020 года и характеризуется слабой динамикой, где цены на круглые лесоматериалы удерживаются в диапазоне 115-140 % к уровню 2017 года, остальные группы находятся в пределах 100–120 %. Вторая фаза короткая и интенсивная, ее пик приходится на вторую половину 2021 года и первый квартал 2022 года; наибольший прирост показывают пиломатериалы и фанера, индекс группы превышает 235 %. Третья фаза представляет собой спад, начавшийся весной 2022 года; к октябрю 2023 года все четыре группы сходятся в узком интервале 140–152 %.

Наиболее содержательным представляется расхождение траекторий на фазе спада изучаемого динамического ряда. Для его анализа период в таблице 1 разделен на подъем (2017–2021) и коррекцию (2021–2023).

Таблица 1 — Изменение цен производителей по группам продукции ЛПК, Российская Федерация, медиана по позициям группы, %

После 2021 года сырьевые и полуфабрикатные группы, ориентированные на внешний сбыт, демонстрируют снижение. Так, круглые лесоматериалы теряют 7,0%, пиломатериалы и фанера 8,2%, плиты и топливные гранулы 6,3%, целлюлоза, бумага и картон 3,6%. Продукция конечных переделов, ориентированная на внутренний спрос, в тот же период продолжает дорожать. Например, строительные и столярные изделия прибавили в стоимости 40,8 %, цены на деревянную тару увеличилась на 46,7 %. По итогам семи лет строительные изделия подорожали более чем в два раза, тогда как медиана сырьевых групп выросла примерно в 1,5 раза.

При укрупненном разделении на сырье и продукцию переработки медианный прирост за 2017-2021 годы составил 55,3 % по сырьевым позициям против 43,0 % по переработке, за 2021–2023 годы сырье потеряло 7,0%, тогда как переработка прибавила 2,8 %.

Сезонность заметна прежде всего у продукции с выраженным отопительным или строительным циклом. Амплитуда средней сезонной волны составляет 18,4 % у топливных гранул (максимум в ноябре, минимум в июле) и 18,3 % у топливной древесины (максимум в сентябре). У фанеры амплитуда 9,3%, у хвойного пиловочника 8,5 %, у хвойных пиломатериалов 6,5 %, у древесной целлюлозы 4,7 %.

На рисунке 2 представлены коэффициент вариации по позициям и стандартное отклонение логарифма индекса, отражающие разброс показателей.

Рисунок 2 — Динамика дифференциации цен на продукцию ЛПК по федеральным округам Российской Федерации, 2017–2023 гг.

Источник: рассчитано автором по данным информационно-аналитического портала «Лесонлайн».

Средний коэффициент вариации за семь лет опустился с 46% до 40,5%, медианный упал с 42,6% до 35,2%. В 2022 году наблюдалось снижение до 42,3 %.

Более спокойную картину демонстрирует индекс уровня цен округов (таблица 2).

Отношение цен в федеральных округах с наиболее дешевыми и дорогими ценами на продукцию лесопромышленного комплекса сократилось с 2,10 до 1,48 раза. Стандартное отклонение логарифма индекса упало почти вдвое, с 0,288 до 0,154, линейный тренд составляет -0,0177 в год при p = 0,016 и коэффициенте детерминации 0,716. Гипотеза сигма-конвергенции подтверждается.

Таблица 2 — Индекс относительного уровня цен производителей продукции ЛПК по федеральным округам (Российская Федерация = 1,00)

Рисунок 3 показывает, за счет каких округов произошло сближение.

Рисунок 3 — Относительный уровень цен производителей продукции ЛПК по федеральным округам, 2017–2023 гг.

Источник: рассчитано автором по данным информационно-аналитического портала «Лесонлайн».

Сжатие обеспечивается за счет Дальневосточного федерального округа, стоявшего в 2017 году на 68 % выше среднероссийского уровня, который в 2023 году превышал лишь на 34 %. Относительный уровень цен в Уральском федеральном округе снизился с 1,230 до 1,008. Одновременно с этим, Сибирский округ (0,800 - 2017 г.) повысил свой индекс почти до среднероссийского значения (0,983). Северо-Западный федеральный округ единственным с незначительными изменениям по этой позиции (с 1,139 до 1,178).

За период с 2017 по 2023 годы медианная позиция сбалансированной корзины товаров ЛПК подорожала в Уральском округе на 75,7%, в Центральном федеральном округе на 72,7%, в Сибирском на 71,6%, тогда как в Приволжском на 59,4%, в Дальневосточном на 43,9% и в Северо-Западном на 41,7%. На этапе 2021 - 2023 годов различия в динамике сохранились. Уральский округ прибавил 18,5%, Сибирский 10,7%, а Приволжский и Северо-Западный, наоборот, потеряли 6,2% и 5,6 %.

Результаты проверки гипотезы β-конвергенции выглядят еще более однозначными. Регрессия по 111 парам «федеральный округ - товарная позиция» дала коэффициент - 0,630 при стандартной ошибке 0,086 (p < 0,001, R² = 0,333). Отрицательный знак коэффициента означает, что позиции, цены которых в 2017 году превышали среднероссийский уровень, в последующие шесть лет росли медленнее остальных. Диаграмма рассеяния и линия регрессии представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 — Бета-конвергенция цен производителей продукции ЛПК по парам «федеральный округ — товарная позиция», 2017–2023 гг.

Источник: рассчитано автором по данным информационно-аналитического портала «Лесонлайн».

Важно отметить, что регрессия прироста на исходный уровень чувствительна к ошибке измерения начального значения. Это значит, что случайно завышенная цена 2017 года автоматически дает заниженный прирост, создавая видимость сходимости там, где ее нет. Этот эффект, известный как ошибка Гальтона, здесь смягчен тем, что исходные значения представляют из себя среднегодовые, а не месячные, и тем, что независимое подтверждение дает сигма-конвергенция, свободная от этого смещения.

Сходимость уровней цен могла бы сопровождаться изменением иерархии округов. Однако, фактические данные этой гипотезы не подтверждаются.

Ранговые корреляции Спирмена между смежными годами составляют 0,943 (2017–2018), далее 0,829, 0,943, 0,771, 0,829 и 0,600 (2022–2023). Корреляция между первым и последним годами периода равна 0,771 при p = 0,072, что для выборки из шести округов представляет собой высокое значение на границе значимости. Коэффициент конкордации Кендалла, рассчитанный по семи годовым ранжировкам шести округов, равен 0,827, проверка по критерию Фридмана дает значение статистики 28,96 при пяти степенях свободы и p < 0,001, то есть согласованность ранжировок статистически значима.

Состав округов с высоким и низким уровнем цен за семь изучаемых лет практически не изменился. Дальневосточный округ сохранял позицию самого дорогого на всем протяжении периода, а Северо-Западный начиная с 2018 года устойчиво занимал второе место. Единственное заметное перемещение показывает Сибирский федеральный округ, который поднялся с последнего места на четвертое к 2023 году, чем и объясняется снижение ранговой корреляции в последней паре лет.

Сжатие разрывов и устойчивость их конфигурации следует рассматривать как два самостоятельных эффекта, за которыми стоят разные механизмы. Величина разрывов определяется интенсивностью межрегиональной работы транспорта, торговых посредников, биржевых площадок.

Товарные позиции, по произведенным расчетам, разделаются на две группы, различие дисперсии между которыми сохраняется на всем интервале наблюдения. Первую группу образуют шесть позиций, обладающих внешним ценовым ориентиром (хвойный пиловочник, хвойные и лиственные балансы, хвойные лесоматериалы, хвойные пиломатериалы и фанера). Ко второй отнесены остальные шестнадцать позиций, оборот которых производится преимущественно на внутреннем рынке.

Средний коэффициент вариации в первой группе равен 27,6 %, во второй группе составляет 50,1 %. Различие значимо по критерию Манна — Уитни (p < 0,001) и не размывается во времени, так как в 2017 - 2021 годах соотношение составляло 27,7% против 50,9 %, а в 2022 - 2023 годах составило 27,5 против 48,2 %.

Данное различие обуславливается экспортноориентированной позицией, которая котируется на внешней площадке, и отклонением региональной цены от мировой на величину, превышающую транспортные издержки. У продукции локального спроса отсутствует внешний ценовой ориентир, так как ее цена складывается под влиянием только местного спроса и предложения. В связи с этим ценовые отклонения могут сохраняться сколь угодно долго.

Заключение

Межрегиональные различия цен производителей продукции ЛПК в 2017 - 2023 годах значительны и сохраняются. Средний коэффициент вариации между федеральными округами равен 43%, а в сегменте продукции локального спроса достигает 50 %.

Сами разрывы за изучаемый период сократились. Отношение максимального индекса цен к минимальному снизилось с 2,10 до 1,48 раза, стандартное отклонение логарифма индекса упало с 0,288 до 0,154, отрицательный тренд значим. Бета-конвергенция дает коэффициент -0,630 и полупериод сходимости порядка четырех лет.

География цен при этом осталась прежней, конкордация Кендалла равна 0,827. Состав округов с высоким и низким уровнем цен по сводному индексу за семь лет практически не изменился. Дальневосточный округ стабильно занимал первое место, единственным существенным перемещением стал рост Сибирского округа с последнего на четвертое место.