Эконометрическая модель кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики

Бектенова Д.Ч.1, Арыков Р.И.1
1 Кыргызско-Российский Славянский университет

Статья в журнале

Глобальные рынки и финансовый инжиниринг *
Том 4, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2017)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве

Цитировать:
Бектенова Д.Ч., Арыков Р.И. Эконометрическая модель кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 4. – С. 209-222. – doi: 10.18334/grfi.4.4.39044.

Аннотация:
Анализ и оценка качества кредитного портфеля (кредитного риска) банковского сектора является одним из основных и важных элементов макропруденциального анализа и банковского регулирования. Анализ взаимосвязей между ключевыми макроэкономическими факторами и качеством кредитного портфеля банковского сектора способствует более глубокому пониманию межсекторальных зависимостей в экономике, а также выявлению сильных сторон и уязвимых мест финансового сектора. Объектом исследования в представленной работе выступают коммерческие банки Кыргызской Республики. Предмет исследования – системные и индивидуальные кредитные риски коммерческих банков Кыргызской Республики, их факторы и последствия реализации. Основной целью данной работы является разработка модели кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики. Для выполнения данной цели поставлена следующая задача – выявить взаимосвязи между реальным сектором экономики и банковским сектором и дать их количественную оценку.

Ключевые слова: коммерческие банки, кредитный риск, банковский сектор, классифицированные (проблемные) кредиты, стресс-тестирование

Источники:

Отчет о финансовой стабильности Казахстана за 2012-2014 гг., НБРК
Обзор финансовой стабильности за 2012-2015 гг., ЦБРФ
3. Blashke W., Jones M., Majnoni G., Peria M. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies and FSAP Experiences // IMF Working Paper,. – 2001. – № 88.
Cihak M. “Designing Stress Tests for the Czech Banking System”, Internal Research and Policy Notes #2, Czech National Bank (2004)
5. Cihak M. Introduction to Applied Stress Testing // IMF Working Paper. – 2007. – № 07/59.
6. Fungacova Z., Jakubik P. Bank Stress Tests as an Information device for Emerging Markets: The Case of Russia // Czech Journal of Economics and Finance. – 2013. – № 63.
Financial Stability Report, Czech National Bank, (2005-2014)
Financial Stability Report, National Bankof Poland, (2005-2014)
9. Jakubik P.,Schmieder C. Stress Testing Credit Risk: Is the Czech Republic Different from Germany? // CNB Working Paper. – 2008. – № 9.
Jakubik P. Thematic article “Macroeconomic Credit Risk Model”, Financial Stability Report, Czech National Bank (2005)
11. Jakubik P., Hermanek J. Stress-Testing of the Czech Banking Sector // Prague Economic Papers. – 2008. – № 3.
12. Jakubik P. Macroeconomic Environment and Credit risk // Czech Journal of Economics and Finance. – 2007. – № 57.
13. Glogowski A. Macroeconomic Determinants of Polish Banks’ Loan Losses – Results of a Panel Data Study // National Bank of Poland Working Paper. – 2008. – № 53.
14. Gersl A., Jakubik P., Konecny T., Seidler J. Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank // Czech Journal of Economics and Finance. – 2013. – № 63.
Grigorain D., MeleckyM.,et al. “Stress Testing the Banking Sector of Tajikistan - Technical Note”. IMF-WB FSAP (2016)
Hardy D., Schmieder C. “Rules of Thumb for Bank Solvency Stress Testing”, IMF Working Paper, WP/13/232 (2013)
17. Kalirai H., Scheicher M. Macroeconomic Stress Testing: Preliminary Evidence for Austria // Financial Stability Report. – 2002. – № 3.
Kazarian E., Ferrari A., et al. “Stress Testing the Banking Sector of Georgia - Technical Note”. IMF-WB FSAP (2015)
19. Quagliariello M. Banks’ Performance over the Business Cycle: A Panel Analysis on Italian Intermediaries // The University of York, Discussion Papers in Economics. – 2004. – № 17.
20. Pesola J. Banking fragility and distress: An econometric study of macroeconomic determinants // Bank of Finland Research Discussion Paper. – 2005. – № 13.
21. Podlich N., Illyasov D., Tsoy E., Shaikh Sh. Methodology of stress test for the Kazakh banking system // Institute for Economic Research at the University of Munich. – 2010. – № 85.
22. Pain D. The provisioning experience of the major UK banks: a small panel investigation // Working Paper. – 2003. – № 177.
23. Sorge M. Stress-testing financial systems: an overview of current methodologies // BIS Working Papers. – 2004. – № 165.
24. Virolainen K. Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland // Bank of Finland Discussion Paper. – 2004. – № 18.

Страница обновлена: 08.03.2022 в 19:36:46