Эконометрическая модель кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики
Бектенова Д.Ч.1, Арыков Р.И.1
1 Кыргызско-Российский Славянский университет
Скачать PDF | Загрузок: 66
Статья в журнале
Глобальные рынки и финансовый инжиниринг *
Том 4, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2017)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Аннотация:
Анализ и оценка качества кредитного портфеля (кредитного риска) банковского сектора является одним из основных и важных элементов макропруденциального анализа и банковского регулирования. Анализ взаимосвязей между ключевыми макроэкономическими факторами и качеством кредитного портфеля банковского сектора способствует более глубокому пониманию межсекторальных зависимостей в экономике, а также выявлению сильных сторон и уязвимых мест финансового сектора.
Объектом исследования в представленной работе выступают коммерческие банки Кыргызской Республики. Предмет исследования – системные и индивидуальные кредитные риски коммерческих банков Кыргызской Республики, их факторы и последствия реализации. Основной целью данной работы является разработка модели кредитного риска на примере коммерческих банков Кыргызской Республики. Для выполнения данной цели поставлена следующая задача – выявить взаимосвязи между реальным сектором экономики и банковским сектором и дать их количественную оценку.
Ключевые слова: коммерческие банки, кредитный риск, банковский сектор, классифицированные (проблемные) кредиты, стресс-тестирование
Источники:
Обзор финансовой стабильности за 2012-2015 гг., ЦБРФ
3. Blashke W., Jones M., Majnoni G., Peria M. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies and FSAP Experiences // IMF Working Paper,. – 2001. – № 88.
Cihak M. “Designing Stress Tests for the Czech Banking System”, Internal Research and Policy Notes #2, Czech National Bank (2004)
5. Cihak M. Introduction to Applied Stress Testing // IMF Working Paper. – 2007. – № 07/59.
6. Fungacova Z., Jakubik P. Bank Stress Tests as an Information device for Emerging Markets: The Case of Russia // Czech Journal of Economics and Finance. – 2013. – № 63.
Financial Stability Report, Czech National Bank, (2005-2014)
Financial Stability Report, National Bankof Poland, (2005-2014)
9. Jakubik P.,Schmieder C. Stress Testing Credit Risk: Is the Czech Republic Different from Germany? // CNB Working Paper. – 2008. – № 9.
Jakubik P. Thematic article “Macroeconomic Credit Risk Model”, Financial Stability Report, Czech National Bank (2005)
11. Jakubik P., Hermanek J. Stress-Testing of the Czech Banking Sector // Prague Economic Papers. – 2008. – № 3.
12. Jakubik P. Macroeconomic Environment and Credit risk // Czech Journal of Economics and Finance. – 2007. – № 57.
13. Glogowski A. Macroeconomic Determinants of Polish Banks’ Loan Losses – Results of a Panel Data Study // National Bank of Poland Working Paper. – 2008. – № 53.
14. Gersl A., Jakubik P., Konecny T., Seidler J. Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank // Czech Journal of Economics and Finance. – 2013. – № 63.
Grigorain D., MeleckyM.,et al. “Stress Testing the Banking Sector of Tajikistan - Technical Note”. IMF-WB FSAP (2016)
Hardy D., Schmieder C. “Rules of Thumb for Bank Solvency Stress Testing”, IMF Working Paper, WP/13/232 (2013)
17. Kalirai H., Scheicher M. Macroeconomic Stress Testing: Preliminary Evidence for Austria // Financial Stability Report. – 2002. – № 3.
Kazarian E., Ferrari A., et al. “Stress Testing the Banking Sector of Georgia - Technical Note”. IMF-WB FSAP (2015)
19. Quagliariello M. Banks’ Performance over the Business Cycle: A Panel Analysis on Italian Intermediaries // The University of York, Discussion Papers in Economics. – 2004. – № 17.
20. Pesola J. Banking fragility and distress: An econometric study of macroeconomic determinants // Bank of Finland Research Discussion Paper. – 2005. – № 13.
21. Podlich N., Illyasov D., Tsoy E., Shaikh Sh. Methodology of stress test for the Kazakh banking system // Institute for Economic Research at the University of Munich. – 2010. – № 85.
22. Pain D. The provisioning experience of the major UK banks: a small panel investigation // Working Paper. – 2003. – № 177.
23. Sorge M. Stress-testing financial systems: an overview of current methodologies // BIS Working Papers. – 2004. – № 165.
24. Virolainen K. Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland // Bank of Finland Discussion Paper. – 2004. – № 18.
Страница обновлена: 15.09.2025 в 09:14:50
Download PDF | Downloads: 66
Econometric model of credit risk on the basis of commercial banks of the Kyrgyz Republic
Bektenova D.Ch., Arykov R.I.Journal paper
*
Volume 4, Number 4 (October-December 2017)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве
Abstract:
Analysis and assessment of the quality of the credit portfolio (credit risk) of the banking sector is one of the main and important elements of macropru-dential analysis and banking regulation. An analysis of the interrelationships between key macroeconomic factors and the quality of the banking sector's loan portfolio facilitates a better understanding of cross-sectoral dependencies in the economy, as well as the identification of strengths and weaknesses in the financial sector.
The object of the study in this work is the commercial banks of the Kyrgyz Republic. The subject of the study is the systemic and individual credit risks of commercial banks of the Kyrgyz Republic, their factors and consequences of implementation. The main purpose of this work is to develop a model of credit risk by the example of commercial banks of the Kyrgyz Republic. To fulfill this goal, the following task is set: to identify the interrelations between the real sector of the economy and the banking sector and their quantitative assessment.
Keywords: credit risk, commercial banks, banking sector, non-performing (problem) loans, stress testing