Экономико-математическое моделирование в оценке рисков инновационной деятельности предприятия
Азимина Е.В.1
1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Скачать PDF | Загрузок: 62 | Цитирований: 5
Статья в журнале
Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Том 11, Номер 9 (Сентябрь 2017)
Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=30737187
Цитирований: 5 по состоянию на 05.09.2022
Аннотация:
В статье определены новые факторы, формирования рисков в процессе создания инновационной ценности на основе экономико-математического моделирования, рассмотрена сущность новых рисков, характерных для создания инновационной ценности, представлена прямая модель линейного программирования формирования оптимального портфеля инноваций, обеспечивающего максимизацию создания стоимости с учетом дополнительных ограничений, учитывающих значимость различных видов инноваций, что в результате позволяет сформировать инновационный портфель наиболее точно отвечающий стратегии предприятия, а также к данной прямой задаче приведена двойственная задача направленная на поиск цен ресурсов инновационного плана, выражаемых в категориях цены капитала, обеспечивающего «нормативную» доходность и цены инвестиций по различным направлениям, при этом ограничения двойственной задачи показывают природу надбавки за риск формирования оптимального портфеля, вид ограничений позволяет сформулировать условие, что фактическая доходность инвестиций по направлениям с учетом риска должна быть больше «нормативной» доходности, для долгосрочных проектов с помощью математических преобразований дисконтированных рядов раскрыта надбавка за риск как индекса, отражающего снижение дохода во времени.
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, риски инноваций, торможение инновационной ценности, прямая и двойственная оптимизационные задачи
JEL-классификация: O00, O10, C60
Источники:
Азимина Е.В., Андреев В.Н. Организация управления хозяйственными системами. - СПб: Нестор-История, 2011. – 212 с.
Глущенко В.В. Риски инновационной и инвестиционной деятельности в условиях глобализации. - Железнодорожный: Крылья, 2006.
4. Демиденко Д.С., Яковлева Е.А., Малевская-Малевич Е.Д. Об альтернативном подходе к анализу рисков при формировании рыночной стоимости предприятия // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2012. – № 2-1. – С. 35-39.
5. Демиденко Д.С., Леонова Т.И., Орлова О.Ю., Малевская-Малевич Е.Д. Экономическая модель управления рисками на предприятии // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 2-2 . – С. 25-30.
6. Демиденко Д.С., Родионов Д.Г., Малевская-Малевич Е.Д. Морфологическая классификация «рисков качества» продукции предприятия - современный аспект // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 12-4. – С. 291-295.
Дуболазова Ю.А., Малевская-Малевич Е.Д. Стоимость предприятия как критерий эффективности инновационной деятельности предприятия. / В сборнике: Стратегическое управление организациями: современные технологии., 2017. – 27-31 с.
8. Найт Ф. Риски, неопределенность и прибыль // Этносоциум. – 2003. – С. 144.
9. Немцев В.Н., Козлов А.А. Теоретико-методологические аспекты инновационного риска // Корпоративная экономика. – 2015. – № 1. – С. 4-18.
Рифкин Дж. Ретья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. / Пер.с англ.- 4-е изд. - М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 410 с.
Фатхутдинов И.Р. Инновационный менеджмент. / Учебник для вузов. 6-е изд. Стандарт третьего поколения., 2013.
Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности РФ. Информационное агентство ТАСС. [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/4389411.
Allen F., Gale D. Financial innovation and risk sharing. , 1994.
Bookstaber R.M. A demon of our own design: Markets, hedge funds, and the perils of financial innovation. , 2007.
Brealey R.A. et al. Principles of corporate finance. , 2012.
Damodaran A. Corporate finance. , 1996.
17. Latham S.F., Braun M. Managerial risk, innovation, and organizational decline // Journal of Management. – 2009. – № 2. – С. 258-281.
Страница обновлена: 13.08.2025 в 11:45:54
Download PDF | Downloads: 62 | Citations: 5
Economic-mathematical modeling in risk assessment of enterprise's innovation activity
Azimina E.V.Journal paper
Creative Economy (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Volume 11, Number 9 (September 2017)
Abstract:
The article determines the main factors of risk formation during creation of innovative value on the basis of economic-mathematical modeling. We consider the nature of new risks which are typical for the creation of innovative value. We present a direct model of linear programming of optimal innovation portfolio which maximizes the creation of value, taking into account additional constraints that consider the significance of various types of innovation. As a result, it allows forming an innovative portfolio that most closely matches the enterprise strategy. To this direct problem we also provide a dual task aimed at search for prices of innovation plan resources expressed in capital price categories that provide "normative" returns and investment prices in various directions. At the same time the dual task constraints show the nature of the risk premium for the formation of an optimal portfolio; the type of restrictions allows us to formulate the condition that the actual return on investments in risk-adjusted areas should be bigger than the "normative" yield. For long-term projects using mathematical transformations of discounted series, we reveal the risk premium as an index reflecting a decrease in income over time.
Keywords: economic and mathematical modeling, risks of innovation, stifling innovative value, direct and dual optimization tasks
JEL-classification: O00, O10, C60