Экономико-математическое моделирование в оценке рисков инновационной деятельности предприятия

Азимина Е.В.¹
¹ Санкт-Петербургский государственный экономический университет, ,

Скачать PDF | Загрузок: 72 | Цитирований: 5

Статья в журнале

Креативная экономика ^{(РИНЦ, ВАК)}
опубликовать статью | оформить подписку

Том 11, Номер 9 (Сентябрь 2017)

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=30737187
Цитирований: 5 по состоянию на 05.09.2022

Аннотация:
В статье определены новые факторы, формирования рисков в процессе создания инновационной ценности на основе экономико-математического моделирования, рассмотрена сущность новых рисков, характерных для создания инновационной ценности, представлена прямая модель линейного программирования формирования оптимального портфеля инноваций, обеспечивающего максимизацию создания стоимости с учетом дополнительных ограничений, учитывающих значимость различных видов инноваций, что в результате позволяет сформировать инновационный портфель наиболее точно отвечающий стратегии предприятия, а также к данной прямой задаче приведена двойственная задача направленная на поиск цен ресурсов инновационного плана, выражаемых в категориях цены капитала, обеспечивающего «нормативную» доходность и цены инвестиций по различным направлениям, при этом ограничения двойственной задачи показывают природу надбавки за риск формирования оптимального портфеля, вид ограничений позволяет сформулировать условие, что фактическая доходность инвестиций по направлениям с учетом риска должна быть больше «нормативной» доходности, для долгосрочных проектов с помощью математических преобразований дисконтированных рядов раскрыта надбавка за риск как индекса, отражающего снижение дохода во времени.

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, риски инноваций, торможение инновационной ценности, прямая и двойственная оптимизационные задачи

Источники:

1. Азимина Е.В. Роль инноваций в управлении долгосрочной эффективностью бизнеса // Известия СПбГЭУ. – 2014. – № 6. – С. 107-113.
Азимина Е.В., Андреев В.Н. Организация управления хозяйственными системами. - СПб: Нестор-История, 2011. – 212 с.
Глущенко В.В. Риски инновационной и инвестиционной деятельности в условиях глобализации. - Железнодорожный: Крылья, 2006.
4. Демиденко Д.С., Яковлева Е.А., Малевская-Малевич Е.Д. Об альтернативном подходе к анализу рисков при формировании рыночной стоимости предприятия // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2012. – № 2-1. – С. 35-39.
5. Демиденко Д.С., Леонова Т.И., Орлова О.Ю., Малевская-Малевич Е.Д. Экономическая модель управления рисками на предприятии // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 2-2 . – С. 25-30.
6. Демиденко Д.С., Родионов Д.Г., Малевская-Малевич Е.Д. Морфологическая классификация «рисков качества» продукции предприятия - современный аспект // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 12-4. – С. 291-295.
Дуболазова Ю.А., Малевская-Малевич Е.Д. Стоимость предприятия как критерий эффективности инновационной деятельности предприятия. / В сборнике: Стратегическое управление организациями: современные технологии., 2017. – 27-31 с.
8. Найт Ф. Риски, неопределенность и прибыль // Этносоциум. – 2003. – С. 144.
9. Немцев В.Н., Козлов А.А. Теоретико-методологические аспекты инновационного риска // Корпоративная экономика. – 2015. – № 1. – С. 4-18.
Рифкин Дж. Ретья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. / Пер.с англ.- 4-е изд. - М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 410 с.
Фатхутдинов И.Р. Инновационный менеджмент. / Учебник для вузов. 6-е изд. Стандарт третьего поколения., 2013.
Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности РФ. Информационное агентство ТАСС. [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/4389411.
Allen F., Gale D. Financial innovation and risk sharing. , 1994.
Bookstaber R.M. A demon of our own design: Markets, hedge funds, and the perils of financial innovation. , 2007.
Brealey R.A. et al. Principles of corporate finance. , 2012.
Damodaran A. Corporate finance. , 1996.
17. Latham S.F., Braun M. Managerial risk, innovation, and organizational decline // Journal of Management. – 2009. – № 2. – С. 258-281.

Страница обновлена: 30.01.2026 в 07:12:24

Download PDF | Downloads: 72 | Citations: 5

Economic-mathematical modeling in risk assessment of enterprise's innovation activity

Azimina E.V.

Journal paper

Creative Economy
Volume 11, Number 9 (September 2017)

Citation:

Abstract:
The article determines the main factors of risk formation during creation of innovative value on the basis of economic-mathematical modeling. We consider the nature of new risks which are typical for the creation of innovative value. We present a direct model of linear programming of optimal innovation portfolio which maximizes the creation of value, taking into account additional constraints that consider the significance of various types of innovation. As a result, it allows forming an innovative portfolio that most closely matches the enterprise strategy. To this direct problem we also provide a dual task aimed at search for prices of innovation plan resources expressed in capital price categories that provide "normative" returns and investment prices in various directions. At the same time the dual task constraints show the nature of the risk premium for the formation of an optimal portfolio; the type of restrictions allows us to formulate the condition that the actual return on investments in risk-adjusted areas should be bigger than the "normative" yield. For long-term projects using mathematical transformations of discounted series, we reveal the risk premium as an index reflecting a decrease in income over time.

Keywords: economic and mathematical modeling, risks of innovation, stifling innovative value, direct and dual optimization tasks

JEL-classification: O00, O10, C60

References:

Allen F., Gale D. (1994). Financial innovation and risk sharing MIT press.
Azimina E.V. (2014). Rol innovatsiy v upravlenii dolgosrochnoy effektivnostyu biznesa [The role of innovation in long-term business efficiency management]. Izvestiya SPbGEU. (6). 107-113. (in Russian).
Azimina E.V., Andreev V.N. (2011). Organizatsiya upravleniya khozyaystvennymi sistemami [Organization of meconomic systems anagement ] SPb: Nestor-Istoriya. (in Russian).
Bookstaber R.M. (2007). A demon of our own design: Markets, hedge funds, and the perils of financial innovation J. Wiley.
Brealey R.A. et al. (2012). Principles of corporate finance Tata McGraw-Hill Education.
Damodaran A. (1996). Corporate finance Wiley.
Demidenko D.S., Leonova T.I., Orlova O.Yu., Malevskaya-Malevich E.D. (2017). Ekonomicheskaya model upravleniya riskami na predpriyatii [The economic model of enterprise risk management]. Competitiveness in the global world: economy, science, technology. (2-2 ). 25-30. (in Russian).
Demidenko D.S., Rodionov D.G., Malevskaya-Malevich E.D. (2016). Morfologicheskaya klassifikatsiya «riskov kachestva» produktsii predpriyatiya - sovremennyy aspekt [Modern aspects of morphological risk's classification of the enterprise's quality
]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (12-4). 291-295. (in Russian).
Demidenko D.S., Yakovleva E.A., Malevskaya-Malevich E.D. (2012). Ob alternativnom podkhode k analizu riskov pri formirovanii rynochnoy stoimosti predpriyatiya [On an alternative approach to the analysis of risks in formation of the enterprise's market value ]. Scientific and technical bulletin of the St. Petersburg State Polytechnic University. Economic sciences. (2-1). 35-39. (in Russian).
Dubolazova Yu.A., Malevskaya-Malevich E.D. (2017). Stoimost predpriyatiya kak kriteriy effektivnosti innovatsionnoy deyatelnosti predpriyatiya [Enterprise's cost as a criterion of the efficiency of enterprise's innovation activity ] (in Russian).
Fatkhutdinov I.R. (2013). Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management] Izdatelskiy dom «Piter». (in Russian).
Gluschenko V.V. (2006). Riski innovatsionnoy i investitsionnoy deyatelnosti v usloviyakh globalizatsii [Risks of innovation and investment activity in the context of globalization] Zheleznodorozhnyy: Krylya. (in Russian).
Latham S.F., Braun M. (2009). Managerial risk, innovation, and organizational decline Journal of Management. 35 (2). 258-281.
Nayt F. (2003). Riski, neopredelennost i pribyl [Risks, uncertainty and profit]. Etnosotsium. 144. (in Russian).
Nemtsev V.N., Kozlov A.A. (2015). Teoretiko-metodologicheskie aspekty innovatsionnogo riska [Theoretical and methodological aspects of innovation risk]. Korporativnaya ekonomika. (1). 4-18. (in Russian).
Rifkin Dzh. (2017). Retia promyshlennaya revolyutsiya: Kak gorizontalnye vzaimodeystviya menyayut energetiku, ekonomiku i mir v tselom [Third Industrial Revolution: How horizontal interactions change energy, economy and the whole world ] Moscow: Alpina non-fikshn. (in Russian).
Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности РФИнформационное агентство ТАСС. (in Russian). Retrieved from http://tass.ru/ekonomika/4389411