Эмпирический анализ торговых стратегий на примере Нью-Йоркской фондовой биржи 1999–2014 гг.

Садыков И.С.1
1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Статья в журнале

Глобальные рынки и финансовый инжиниринг *
Том 2, Номер 3 (Июль-Сентябрь 2015)
* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве

Цитировать:
Садыков И.С. Эмпирический анализ торговых стратегий на примере Нью-Йоркской фондовой биржи 1999–2014 гг. // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – Том 2. – № 3. – С. 203–216. – doi: 10.18334/grfi.2.3.1914.

Аннотация:
В представленном исследовании рассматриваются возможности эмпирического анализа торговых стратегий на основе методов технического анализа, использующих как широко распространенные индикаторы (такие как варианты скользящих средних, MACD, DMI, ADX, конверты и ленты), так и специальную технику анализа интервалов разворота тренда. Данный подход позволил провести кластерный анализ инвариантов, показывающих сигналы о возможном развороте тенденции. Уникальность исследования состоит, во-первых, в широте охвата. В анализ были включены все торгуемые на бирже в указанный период акции. Во-вторых, в многовариантности расчетов, опирающихся на анализ динамических свойств точек, предшествующих и последующих за разворотом тенденции. Полученные в результате вычислительных экспериментов результаты, показали, что за исследуемый период рынок претерпевал неконтролируемые флуктуации, что не позволило выделить устойчивые паттерны разворота тренда в динамике акций, которые могли бы быть положены в основу успешной торговой стратегии.

Ключевые слова: акции, биржа, технический анализ, индикаторы, торговые стратегии, ценовые изменения, паттерны разворота тенденции

JEL-классификация: C55, G10, N22

Источники:

Гepчик, А., Бычeнoк, С. (2007). Куpc aктивнoгo тpейдepa. Режим доступа: http://gerchik.ru/images/knigi_gerchika/Book_gerchik.pdf
Дуглас, М. (2013). Зональный трейдинг. М.: SmartBook, И-Трейд.
Лефевр, Э. (2004). Воспоминания биржевого спекулянта (3-е изд., стер.). М.: Олимп-Бизнес.
Мандельброт, Б., Хадсон, Р. Л. (2006). (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах. М.: Вильямс.
Менегетти, А. (2006). Монитор отклонения в человеческой психике. М.: ННБФ «Онтопсихология».
Поппер, К. Р. (2004). Логика научного исследования. М.: Республика.
Принятие решений в неопределенности Правила и предубеждения (2014). Харьков: Гуманитарный центр.
Сорос, Дж. (1999). Алхимия финансов. М.: ИНФРА-М.
Стинбарджер, Б. (2012). Самоучитель трейдера: психология, техника, тактика и стратегия. М.: Альпина Паблишер.
Талеб, Н. Н. (2009). Черный лебедь: под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус.
Уэрта де Сото, Х. (2009). Австрийская экономическая школа: рынок и предпринимательское творчество (Вып. 21). Челябинск: Социум.
Фейс, К. (2011). Трейдинг, основанный на интуиции: как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга. СПб: Питер.
Швагер, Дж. Д. (2004). Маги фондового рынка. М.: Альпина Паблишер.
Швагер, Дж. Д. (2011) Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки. М.: Альпина Паблишер.
Швагер, Дж. (2001). Технический анализ. Полный курс. М.: Альпина Паблишер.
Элдер, А. (2003). Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры (4-е изд.). М.: Диаграмма.
Kahneman, D. (2013). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Neill, H.B (2008). Tape Reading & Market Tactics. La Vergne: BN Publishing.
Greenblatt, J. (2010). The Little Book That Beats the Market. Hoboken: John Wiley & Sons.
Soros, G. (2008). The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means. New York: PublicAffairs.
Williams, L. (2011). Long-Term Secrets to Short-Term Trading (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

Страница обновлена: 19.11.2023 в 21:23:10