Классификация и управление залоговыми рисками

В условиях текущей экономической конъюнктуры большинство предприятий реального сектора экономики испытывает дефицит оборотных средств. Одним из распространенных способов их пополнения является привлечение заёмных средств банка.

Но не все банки охотно осуществляют кредитование в связи со значительными рисками, сопряженными с этим видом деятельности.

Наиболее надежным способом снижения кредитных рисков на сегодняшний день является залог. Однако в момент оформления имущества в залог банк сталкивается с риском, сложным по своей структуре, выявлению и контролю, связанным непосредственно с предметом залога – залоговым риском.

Классификация залоговых рисков

Минимизация залоговых рисков может быть достигнута в случае своевременного принятия эффективных управленческих решений, основанных на всестороннем объективном анализе, что в итоге должно снизить создаваемые банком резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности [1]. Для принятия таких решений необходимо знать структуру возможных рисков по конкретному виду залога, а также предпосылки их возникновения.

Автор предлагает классифицировать залоговые риски по ряду выбранных характерных признаков, позволяющих кратко описать и качественно оценить соответствующие риски, для принятия управленческих решений с целью минимизации негативных последствий.

1. По отношению к банку:

– внутренние – связаны с внутренней организационной структурой банка, повлекшей за собой возникновение соответствующего риска;

– внешние – обусловлены спецификой залога, не зависящие от особенностей деятельности банка в части залоговой работы.

2. По характеру специфических особенностей:

– физического характера – сопряжены с изменением качественного и количественного состава залога;

– экономического характера – обусловлены изменением стоимости залога;

– юридического характера – сопряжены со спецификой оформления имущества в залог.

3. По возможности управления:

– управляемые – у банка есть возможность минимизации, вплоть до полного исключения риска;

– частично управляемые – у банка есть возможность минимизации без гарантии полного исключения риска;

– неуправляемые – у банка нет возможности минимизации риска.

4. По стадии возникновения/выявления:

– до момента оформления договора залога – риск выявлен службой банка, ответственной за проведение залоговых операций, до момента оформления имущества в залог;

– после оформления договора залога – риск сформировался после оформления имущества в залог.

5. По степени приемлемости – указанная степень определяется в соответствии с банковской политикой в области кредитования, формирования залогового портфеля и управления кредитными рисками:

– принимаемый – негативные последствия для банка минимальны или отсутствуют;

– наблюдаемый – негативные последствия для банка существуют и в дальнейшем могут усилиться;

– неприемлемый – негативные последствия для банка носят значительный характер.

В табл. 1 (см. на с. 94), приведены наиболее распространенные залоговые риски, классифицированные по характеру специфических особенностей.

В зависимости от предпосылок возникновения, руководствуясь предложенной выше классификацией, и с учетом предпосылок возникновения, можно стандартизировать залоговый риск по конкретному виду (типу) предмета залога и сформулировать соответствующее управленческое решение (см. табл. 2 на с. 95).

Кризис и кредитная политика

Решения, предложенные в табл. 2 (см. на с. 95), в каждом случае могут быть разными в зависимости от вида риска, а также особенностей работы банка в области кредитования и формирования залогового портфеля.

Обозреватели и аналитики, специализирующиеся в области экономики, не исключают прихода второй волны кризиса, главная проблема заключается в том, что пока нет четкого представления, в какой момент и откуда ее ждать. Пример Греции [2] показывает, что «вливание» ликвидности в экономику без соответствующего расширения спроса и увеличения воспроизводства неэффективно [3] и может оказывать положительное влияние лишь в краткосрочной перспективе.

Сырьевая направленность экономики, уход бизнеса в непроизводственный сектор, падение совокупного спроса, невозможность предприятий реального сектора обслуживать взятые на себя кредитные обязательства – все это может способствовать развитию негативных явлений в экономике России.

На фоне данной малоутешительной картины очевидно, что банки нуждаются в укреплении своих кредитных портфелей, включая активное ситуационное участие в их управлении.

Предложенная автором классификация залоговых рисков позволяет сформулировать и предложить обоснованные управленческие решения (и, следует надеяться, эффективные), что, в свою очередь, может придать дальнейший импульс развитию методов управления рисками в залоговой работе и кредитованию в целом.