Factor analysis of the gross domestic product dynamics in the international context

Введение

Вопросами анализа закономерностей экономического развития государства занимались многие отечественные и зарубежные ученые, которые зафиксировали те или иные зависимости и связи между показателями и факторами воздействия на них. Россия в настоящее время переживает сложный период экономического развития, когда возникает потребность в анализе существующей ресурсной базы государства и поиске рычагов экономического роста. Этим обусловлена актуальность проводимого исследования. Объектом данного исследования выступает система экономических показателей, отражающих состояние национальной экономики ряда государств. Предметом исследования является процесс оценки взаимосвязей экономических показателей с факторами, воздействующими на них.

Динамика роста объема произведенных товаров и услуг в сочетании с комплексом интенсивных факторов представляет собой ключевой индикатор расширенного воспроизводства экономики любого уровня. Интерес к экономическому росту как к важнейшему фактору и результату социально-экономического развития отражается в многочисленных трудах в масштабе национальной экономики России и ее регионов [1-4]

Кроме того, рост объемов продукта в значительной степени взаимозависим от состояния и показателей инвестиционно- инновационной сферы государства, когда инвестиции в инновационные товары способны обеспечить через 5-10 лет колоссальный прирост объемов выпущенной продукции за счет совершенствования существующих технологий и технологических линий, себестоимости продукции, качества товара и т.д. [5] Подобная динамика развития промышленного сектора экономики оказывает долгосрочный благоприятный эффект на развитие экономики в целом. Низкий инвестиционный показатель государства способен приводить экономику к разрушению, а высокий — к продвижению и развитию [6]. Однако развивающиеся страны (регионы) могут продвинуться дальше, инвестируя в развитие межрегиональных связей и создание своих внутренних инноваций. В настоящее время учеными детально изучен вопрос экономической эффективности инвестиций в инновации [7]. В исследованиях С. Монтресора и Ф. Куатраро произведен анализ влияния инновационных технологий (микро- и нано- электроника и других передовых технологий) на динамику экономического развития европейских стран и обнаружена прямая пропорциональная зависимость [8].

В работах Капелло Р., Карагли A., Фратеси У. отражена высокая социальная значимость диверсификации промышленности для стратегического развития государства [9].

Динамика изменения показателя ВВП представляет собой индикатор, способный охарактеризовать состояние промышленного воспроизводства, а также показатель динамики развития предпринимательства [10, 11]. Прирост показателя ВВП в экономке положительно сказывается на ряде косвенных показателей, таких как:

- общая занятость населения (за счет роста объемов производства способствует созданию новых рабочих мест, повышению занятости населения, сокращению безработицы, пополнению базы налогоплательщиков).

- рост доходов населения (повышение покупательской способности, возможности привлечения частного инвестирования и т.д).

- формирование новых условий международных и межрегиональных связей (рост доли экспортируемой продукции, расширение рынка сбыта, завоевание новых рынков, развитие международного сотрудничества и торговли [12–15].

Целью исследования является поиск, идентификация и анализ наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на показатель объемов внутреннего производства продукции с целью повышения данного показателя. Поставленная цель позволила сформулировать следующие задачи:

- провести анализ тенденции изменения показателя ВВП в России и за рубежом;

- провести анализ экономических и социальных показателей в России и за рубежом;

- построить модель и установить закономерности и взаимосвязи между показателем ВВП и показателями экономического и социального развития нескольких государств;

В работе применены классические инструменты научного исследования- наблюдение, измерение, сравнение, которые взаимно дополняют друг друга. Кроме того, на этапе измерения был использован один из методов факторного анализа – корреляционный анализ, который позволил установить не только наличие или отсутствие связи между исследуемыми показателями, но и ее силу. Для возможности проведения расчетов были использованы достоверные данные, опубликованные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

В ходе исследования нами были выдвинуты и эмпирически доказаны три гипотезы, которые составили основу исследования.

Доказано, во- первых, что между показателем ВВП и отдельными показателями экономического и социального развития государства существует статистическая взаимосвязь; во вторых, что теснота связи отдельного показателя и показателя ВВП - дифференцирована; в- третьих, что каждое рассматриваемое государство обладает той или иной силой связи между показателями экономического и социального развития с уровнем ВВП не зависимо от экономических, социальных, демографических и иных особенностей страны.

Экономический рост по праву можно рассматривать одновременно и как фактор, и как результат функционирования экономики. Так, индикатором развития экономики государства, при котором наблюдается рост благосостояния населения, является темп прироста ВВП в размере 3–4 %. В то же время, согласно «правилу 70», чтобы удвоить ВВП за 70 лет, необходимо достигать экономического роста в размере 1 % в год за данный период. Применение данного правила к удвоению роста показателя может быть применимо при условии достижения среднегодовых темпов прироста не менее 7,2 % в десятилетие [16- 19].

На рисунке 1 представлена динамика показателя ВВП в мировой тенденции (рис. 1)

Рис. 1 Темпы роста валового внутреннего продукта, в % к 2010=100% [20]

Согласно международной информации, размещенной на официальном сайте Росстата, Россия занимает промежуточное положение по темпам прироста показателя ВВП в период с 2011 по 2020 годы, показав прирост объема в размере 8,6 %. Очевидным лидером по данному показателю является Китай, показавший годовой прирост показателя в 10 % (2010-2011 гг.) и десятилетнее приращение в размере 84%, что, несомненно, является следствием воздействия ряда факторов, одним, из которых можно признать высокие достижения государства в области прорывных технологий и инноваций, а также высокая финансовая концентрация на инновационном продвижении государства в мировом пространстве. Нетипичным лидером по росту показателя ВВП, среди представленных стран, является Индия, которая стремительно повышает обороты выпускаемой продукции в промышленной, строительной сфере, в агропромышленном комплексе, сфере торговли, транспортной индустрии и т.д. Даже мероприятия локдауна 2020 года не смогли оказать негативного влияния на экспоненциальную динамику ВВП Индии, в отличие от Италии, которая завершила десятилетний производственный период с серьезным снижением промышленного оборота до значения -9% с 101% до 92%.

Рис. 2 Производство важнейших видов промышленной продукции в 2019 г. [20]

Представленный на рисунке 2 график производства важнейших видов промышленной продукции позволяет констатировать, что в мировом пространстве лидерами по добыче стратегически важных ресурсов являются Китай, США и Россия, которые показали наибольшие значения по добыче. Россия, обладая высоким ресурсным потенциалом, не является лидером, уступая, к примеру, по показателю добычи электро- энергии Китаю в 6,5 раз, США – в 4 раза. Согласно статистическим исследованиям, по объему производства чугуна Китай превзошел РФ в 15,5 раз, по производству стали в 13,5 раз, в добыче каменного и бурого угля в 9,7 раз, очевидно, что на подобной динамике также сказывается применение высокотехнологичного оборудования и квалифицированной рабочей силы. Кроме того, с сильным численным отрывом Китай опережает своих мировых конкурентов по объему выпуска легковых автомобилей, демонстрируя отрыв от США в 4 раза, от Германии в 2,2 раза, от Японии в 1,25 раза и от России в 8 раз, что свидетельствует о стремительных темпах развития экономики государства. Очевидно, что в целом, политика страны направлена на достижение наивысших целей по показателям экономического развития, которая предусматривает стимулирование, поддержку различных сфер экономики государства: денежно- кредитную, социальную, демографическую, кадровую и т.д., которая по большому счету показала себя эффективной. Денежно- кредитная политика любого государства представляет собой часть государственной экономической политики, направленной на обеспечение ценовой и инфляционной стабильности, на повышение деловой активности бизнес- среды и как следствие, роста показателей экономики. В этой связи вызывает интерес динамика изменения среднегодовых процентных ставок по кредитам, как для граждан государства, так и для юридических лиц. (Рис.3)

Рис. 3 Среднегодовые процентные ставки по кредитам [20]

Кредитная политика Японии демонстрирует наименьшие показатели по кредитам за весь анализируемый период. Столь низкие ставки в Японии и ряде некоторых европейских стран объясняются незначительной инфляцией и высокими кредитными рейтингами этих государств. По данным сайта Trading Economics, в еврозоне инфляция нулевая, в Японии — чуть выше нулевой отметки (+0,30%), в Швейцарии — отрицательная (-0,90%). В 2015 году Дания практиковала ипотеку по отрицательной ставке -0,0562%, то есть банк ежемесячно заемщикам платил по 249 датских крон за пользование кредитом. [21] Для сравнения, в России в 2021 году официальная инфляция составляла около 7%, а средняя ставка по ипотечным кредитам — 11%. [22]

Геополитические изменения, произошедшие в феврале 2022 года несомненно отразились как на общемировой экономической ситуации, так и на России, в частности. Очевидно, что неизбежный прирост показателя инфляции, рост ценовых показателей, снижение покупательской способности населения, девальвация национальной валюты не способствует развитию экономики. Однако, в настоящих условиях складывается благоприятная ситуация по развитию отечественного производства, наращиванию существующих производственных мощностей и созданию новых. В рамах государственных программ разрабатываются мероприятия по поддержке отечественных производителей в целях наращивания объемов производимой продукции с целью обеспечения качественного импортозамещия.

Рис. 4 Индексы потребительских цен [20]

Динамика изменения индекса потребительских цен в России отражает рост отношения стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости к ценам предыдущего периода. (Рис 4). Индекс потребительских цен является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции в стране. Практически все представленные на графике страны имеет тенденцию роста индекса за 10 лет в большей или меньшей степени. Так, к примеру, в США индекс вырос на 15 %, во Франции – на 9 %, в Германии – на 4%, а в Швейцарии даже произошло снижение показателя на 1%. Общемировая тенденция сдерживания индекса потребительских цен коррелирует с динамикой изменения показателя инфляции.

Рис. 5 Среднегодовая численность занятых в экономике [20]

В структуре общей численности населения, доля занятых в экономике составляет в общемировом формате примерно 48- 55%, причем, очевидно, что 2020 год для всех стран оказался сложным в плане снижения, не столько занятых в производственном секторе населения, сколько в общем сокращении числа предприятий малого бизнеса, росте безработицы, и как следствии, общем снижении занятого трудоспособного населения. Этот факт сказался на большинстве стран мира, в том числе, на России, Германии, Франции, Кореи, США, Японии, Китае и других странах (Рис.5).

Для возможности более глубокого исследования экономических взаимосвязей, влияющих на ключевой показатель экономического состояния государства – уровня ВВП, проведем его факторный анализ.

Используемый нами подход позволяет определять характер и силу взаимосвязи отдельных показателей экономического и социального развития государства с показателем ВВП, а также является инструментом для доказательства следующих выдвинутых гипотез:

Н1: Между показателем ВВП и отдельными показателями экономического и социального развития государства существует статистическая взаимосвязь;

Н2: Теснота связи отдельного показателя и показателя ВВП - дифференцирована;

Н3: Каждое рассматриваемое государство обладает той или иной силой связи между показателями экономического и социального развития с уровнем ВВП не зависимо от экономических, социальных, демографических и иных особенностей страны.

Установление корреляционной зависимости между переменными и аргументом зафиксируем в виде следующей модели:

R= ; (1)

где Сар_t и – текущее значение единиц массива чисел (показатель ВВП и показатель экономического или социального развития)

- среднеквадратическое отклонение соответственно для каждого рассматриваемого массива чисел;

n- число измерений в каждой совокупности.

Полученные результаты

Построение данной модели позволило провести анализ объемом выборки 10 лет.

Таблица 1

Установление статистической зависимости между показателями в России^*

CPI - Индексы потребительских цен;

PIE - Среднегодовая численность занятых в экономике;

AWE - Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников

* - составлено авторами

Интерпретируя полученные результаты можно отметить, что наибольшая корреляционная зависимость установлена между показателем ВВП России и динамикой изменения индекса потребительских цен, что свидетельствует о параллельном экспоненциальном изменении показателей. Размер среднемесячной номинальной заработной платы наемных работников в России также влияет на рост производимой внутри страны продукции и способствует его росту. Отсутствие значимости в остальных показателях обосновывается не столько отсутствием их влияния на ВВП государства, сколько недостаточностью исследуемого периода и нехваткой данных для анализа, поскольку, очевидно, что условия банковского сектора по кредитованию оказывает косвенное влияние на объемы производимой продукции, обеспечивая необходимыми оборотными средствами.

Таблица 2

Установление статистической зависимости между показателями в США^*

В Соединенных Штатах Америки вся выборка показателей обладает устойчивой силой связи с аргументом, что свидетельствует о влиянии каждого показателя на ВВП страны, в той или иной степени. К примеру, наибольшая взаимосвязь зафиксирована с индексом потребительских цен и с объемом занятого в экономике населения, что является вполне понятным. В кредитовании малого и среднего бизнеса США помимо частных инвесторов большую роль играет государство. Система государственной поддержки и стимулирования бизнеса США также обеспечило корреляционную взаимосвязь показателей. Небольшой прирост величины процентных ставок на кредиты (за 10 лет с 3,2% до 3,54 %) обеспечивает серьезную поддержку производственного бизнеса денежно- кредитной политикой государства.

Таблица 3

Установление статистической зависимости между показателями в Китае^*

Стремительное развитие экономики и промышленного производства в Китае в последние 10-15 лет наблюдает все мировое сообщество. Проведенное исследование показателей позволяет сделать следующие выводы. Наблюдавшаяся в течение 10 лет динамика снижения ставок кредитования среднего и крупного бизнеса с 5,81% в 2011 году до 4,35% в 2020 году имеет обратную пропорциональную зависимость с объемом ВВП государства. Рост объемов производимой продукции промышленного производства обратно пропорционален росту процентных ставок по кредитам, т.е. снижение одного показателя способствует росту другого. Причем, подобную зависимость показала и Япония в десятилетней хронологической выборке с идентичным показателем зависимости (-0,8). При этом, можно наблюдать полное отсутствие какой- либо зависимости ВВП Китая с индексом потребительских цен, что свидетельствует об устойчивости экономической системы государства. Особо следует подчеркнуть зависимость ВВП Китая от среднемесячной номинальной заработной платы наемных работников, которая показала значение коэффициента корреляции равного 0,997958, что является очень высокой зависимостью.

Таблица 4

Установление статистической зависимости между показателями в Японии^*

Факторный анализ взаимосвязи экономического развития Японии позволил установить взаимосвязь со всеми анализируемыми показателями государства. И денежно- кредитная политика страны, и динамика изменения индекса потребительских цен, и среднегодовая численность занятых в экономике, и среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в стране оказывают влияние на внутренние объемы производства Японии, также как и в США. Япония показала несущественный прирост объемов ВВП за 10 лет (100% в 2011 к 104% в 2020 году), однако обладая огромными интеллектуальными ресурсами, продемонстрировала серьезный качественный скачок в роботизации, интеллектуализации производств и выводе на мировые рынки прорывных инновационных товаров.

Заключение

Современное состояние макроэкономического пространства в условиях геополитической неопределенности диктует необходимость поиска путей как минимум стабилизации экономик государств, как максимум наращивания оборотов экономического роста и развития. Эта задача решается с применением различных инструментов финансового, социального, политического и иного характера. Рост экономических показателей государства в целом способствует укреплению национальной экономики, росту благосостояния народа и уровня жизни общества, укреплению национальной валюты, наращиванию объемов ВВП с высоким уровнем конкурентоспособности на мировом рынке.

В рамках заявленной темы исследования и поставленных вопросов решены следующие задачи:

1. Проанализированы тенденции изменения показателя ВВП. Россия занимает промежуточное положение по темпам прироста показателя ВВП в период с 2011 по 2020 годы с размером приращения за исследуемый период в 8,6 %, что является средним значением относительно других стран. Китай в страновом разрезе показал наилучшие результаты прироста ВВП.

2. Результатом проведенного анализа экономических и социальных показателей в России и за рубежом стало следующее:

- производство важнейших видов промышленной продукции в 2019 г в России обеспечило как внутренние, так и мировые потребности в нефти, газе, электро- энергии, чугуне, опережая по объемам добычи многие страны;

- по темпам изменения среднегодовой численности занятых в экономике как в России, так и в других европейских странах зафиксировано общее снижение;

3 В рамках исследования выдвинуты и доказаны следующие гипотезы:

Гипотеза Н1: по всем рассматриваемым государствам между показателем ВВП и отдельными показателями экономического и социального развития государства существует статистическая взаимосвязь;

Гипотеза Н2: теснота связи отдельного показателя и показателя ВВП – дифференцирована- принимает значения от -0,876 до 0,997.

Гипотеза Н3: каждое рассматриваемое государство обладает той или иной силой связи между показателями экономического и социального развития с уровнем ВВП не зависимо от экономических, социальных, демографических и иных особенностей страны.

В ходе дальнейшего исследования на базе полученных результатов целесообразно произвести более глубокий регрессионный анализ с целью выявления закономерностей изменения аргумента при изменении того или иного фактора, производить построение моделей прогнозирования в перспективе.