Управление рисками

В основе теории рисков лежит понятие “опасность” потери чего-либо. Это объективная закономерность, которая обуславливает процессы количественного и качественного изменения систем, воспринимаемых в форме угрозы жизненно важным интересам людей. Опасность как осознанная угроза имеет естественно-природное и общечеловеческое происхождение [1,2].

Риск – более узкое понятие. Он является одним из видов опасности, связанной с политической, социальной, экономической и техногенной деятельностью людей.

К основным свойствам рисков следует отнести:

– всеобщность;

– системность;

– динамичность.

Всеобщность рисков проявляется в том, что они не случайный результат сознательной деятельности, а необходимое условие существования человека.

С точки зрения системности, риски рассматриваются как свойство, присущее любым видам целесообразной деятельности.

Динамика рисков заключается в том, что процесс формирования рисков является постоянным и не прекращающимся и находится в прямой зависимости от любой природной и человеческой деятельности.

Возрастание масштабов потребностей человека ведет, с одной стороны, к постоянному количественному и качественному изменению связей и отношений, к которым как отдельные индивиды, так и социальные группы и даже целые народы не могут приспособиться, поэтому возрастает опасность их социальной и экономической деградации. Данная ситуация ведет к росту социального недовольства, а следовательно, возрастает объем потенциальных угроз для социальной стабильности стихийных бунтов, революционных выступлений и т.д.

С другой стороны, любой результат экономической деятельности, даже если он в целом способствует росту общественного богатства, содержит в себе ростки регрессивного развития. Так, увеличение численности специалистов умственного труда привело к росту сердечно-сосудистых заболеваний, что в свою очередь обусловило появление новых видов рисков как для жизни отдельных индивидов, так и для общества в целом, которое вынуждено для минимизации этих потерь привлекать дополнительные материальные ресурсы.

Некоторые авторы исследуют риски как форму неопределенности результата, который связан с особым видом хозяйственной деятельности – предпринимательством. В рамках данного направления исследуются закономерности проявления рисков, которые в условиях функционирования рынка приводят к снижению безопасности функционирования социально-экономической системы (СЭС).

Особое внимание уделяется таким характеристикам рисков, как неопределенность состояния системы, которая приводит к нарушению равновесия.

Теория неравновесных (энтропийных) процессов экономического развития позволяет исследовать закономерности появления и возрастания рисков более детально, чем классические теории рыночного равновесия. В равновесных системах риски – это отклонение от первоначального состояния, которое для всех элементов системы имеет одинаковую вероятность и равно сумме рисков подсистем [2].

По видам деятельности риски подразделяются на социальные, политико-правовые, техногенные, экономические и экологические.

Риски можно классифицировать по таким методологическим основаниям, как характер и форма проявления:

1) характер проявления рисков

Под характером понимаются сущностные особенности рисков, проявление которых наносит ущерб, ведет к потерям и снижает уровень рациональности и эффективности использования ограниченных ресурсов и факторов производства;

2) форма проявления рисков

Существуют два вида переходов от одного типа экономики к другой:

– структурно-эволюционный, позволяющий “растянуть” риски перехода во времени, тем самым ослабить давление на институциональные структуры со стороны социальных слоев, воспринимающих эти изменения как деструктивный риск (риски социального недовольства);

– шоковый (революционный), позволяющий быстро перейти к новой модели организации экономической деятельности и тем самым сократить объем затрат на поддержание неэффективных систем хозяйствования, минимизировать риски ликвидности.

Важной задачей при построении системы является количественная оценка ее безопасности. Вопросы безопасности и риска являются взаимосвязанными понятиями. Для количественной оценки безопасности логистической системы можно выбрать показатель риска. Чем больше риска, тем более опасна система.

Безопасность и риск системы, взаимопротивоположные понятия.

Поскольку безопасность (Б) и риск (R) СЭС представляют собой полную группу несовместных событий, то можно записать [3]

Б + R = 1, (1)

Статистический подход к анализу рисков только на основе теории вероятности, приводит к однобокому рассмотрению этого вопроса. Здесь отсутствует показатель тяжести риска.

Дуалистическая модель риска

Риск характеризуется ресурсными (материальными, W) и структурными (энтропийными, Н) противоречиями в системе и определяется переходом системы из одного состояния х(t) (при котором в системе отсутствуют катастрофы) в другое (когда в системе имеет место катастрофа).

(2)

где R(W, H, t) – оператор фазового пространства состояний системы.

Фазовое пространство состояний системы включает в себя два взаимно пересекающихся подпространства материальное – R^S и структурное – R^H. Уравнение фазового пространства состояний, описывающее риск можно записать в виде [3,4]:

. (3)

Материальное подпространство характеризует степень тяжести S события, а структурное – вероятность возникновения Р события.

Тяжесть события определяется потерей определенного количества ресурса – W_п в системе. Чем больше величина W_п в системе по отношению к полному количеству ресурса W системы, тем большей степени тяжести соответствует это событие последствия

S = W_п /W. (4)

Структура системы, ее объекты и связи между ними формируют частоту или вероятность Р(к) возникновения катастрофы – переход системы из состояния .

Величина Р(к) тождественна неопределенности (энтропии) Н состояния СЧМ. Чем больше хаос, неопределенность состояния системы, тем выше вероятность возникновения катастрофы

(5)

Из условия (1) вытекает, что вероятность катастрофы Р(к) и вероятность безопасности СЭС Р(б) можно записать в виде:

Р(к)+Р(б)=1,0. (6)

В жестко детерминированных структурах с минимальной степенью свободы система обладает минимальной неопределенностью H, что приводит к снижению вероятности Р(к).

Растет неопределенность системы Н, а, следовательно, и Р(к). Таким образом, в основе роста Р(к) лежит хаос, беспорядок – энтропия системы и наоборот, о чем больше информации I о состоянии системы, тем меньше величина Р(к) и больше Р(б):

Р(б) º I. (7)

Неопределенность состояния СЧМС можно найти, используя уравнение Шеннона

(8)

где P_i– вероятность состояния системы при данной степени свободы;

N – число объектов в структуре.

Максимальная энтропия в системы возникает при равновероятных событиях P_i= 1/N, тогда

(9)

Как было показано выше оператор R(W, H, t) описывая переход из одного состояния системы x(t) в другое , объединяет одновременно как энергетическую – W, так и структурную – Н стороны процесса риска в социальной среде.

Поскольку степень тяжести катастрофы S aW, а вероятность возникновения P º H, то из (3) можно вывести комплексный критерий оценки риска системы

R=P×S. (10)

Концепция приемлемого риска сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет собой компромисс между уровнем устойчивости системы и возможностями его достижения.

Управление рисками строится на минимизации рисков, осуществляется за счет согласования потребностей и возможностей в системе.

Одной из основных задач при управлении риском является обеспечение устойчивости экономической системы к катастрофическим скачкам.

Условие снижения или стабилизации риска можно записать как:

P S= R_{н ,} (11)

где P и S – текущие значения частоты и тяжести катастрофы соответственно;

R_н = P_н S_н – предельно допустимый уровень риска системы при допустимых значениях частоты P_н и тяжести S_н.

Разработанные имитационные модели позволяют с помощью информационных технологий моделировать и исследовать безопасность социально-экономических процессов.

Соответствующим образом, подбирая параметры системы можно обеспечивать ее устойчивое и эффективное развитие на основе имитационных моделей.

Поэтому в настоящее время назрела необходимость создания системы управления риском в обществе целью, которой являлось бы обеспечение устойчивого развития общества – обеспечение безопасности человека и окружающей его среды в условиях повышения качества жизни каждого индивидуума. При этом под управлением риском будем понимать процесс рационального распределения затрат на снижение различных видов риска в условиях ограниченности материальных ресурсов общества.