Студент бакалавриата
Студент бакалавриата
Доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета, главный научный сотрудник Института исследований Финансового факультета
The article examines the transformation of the interest rate risk management system in commercial banks, driven by the development of artificial intelligence technologies, big data, cloud technologies, changes in the regulatory environment and market conditions. The authors identify that the key direction in the modernization of risk management is the advancement of metric forecasting and in-depth analytics using these tools, which improves the accuracy of assessing interest rate dynamics and the consequences of stress scenarios. It is established that the implementation of integrated asset and liability management (ALM) systems, which provide end-to-end automation of data collection, verification, and processing, contributes to reducing time and operational costs, increasing the reliability of management decisions. The research results show that the combination of technological, analytical, and regulatory innovations enables interest rate risk management to reach a new level, where risk management is integrated into the strategic management of the bank's balance sheet and becomes an effective tool for increasing profitability, ensuring financial stability, and strengthening the competitive position of a credit institution in an environment of macroeconomic instability and tightening regulatory requirements.
В статье рассматривается трансформация системы управления процентным риском в коммерческих банках, обусловленная развитием технологий искусственного интеллекта, больших данных, облачных вычислений, а также изменением регуляторной среды и рыночной конъюнктуры. Авторами выявлено, что ключевым направлением модернизации риск-менеджмента выступает развитие прогнозирования метрик и их глубокой аналитики при помощи данных инструментов, что позволяет повысить точность оценки динамики процентных ставок и последствий реализации стрессовых сценариев. Установлено, что внедрение интегрированных систем управления активами и пассивами (Asset and Liability Management, ALM), обеспечивающих сквозную автоматизацию сбора, верификации и обработки данных, способствует сокращению временных и операционных издержек, а также повышению надежности управленческих решений. Результаты исследования показывают, что соединение технологических, аналитических и регуляторных нововведений позволяет вывести управление процентным риском на новый уровень, при котором риск-менеджмент включается в стратегическое управление балансом банка и становится инструментом повышения доходности, обеспечения финансовой устойчивости и укрепления конкурентных позиций кредитной организации в условиях макроэкономической нестабильности и ужесточения требований регулятора.