<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20190208//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
<front> <journal-meta>
<journal-id journal-id-type="publisher-id">Informatization in the Digital Economy</journal-id>
<journal-title-group>
<journal-title xml:lang="en">Informatization in the Digital Economy</journal-title>
<trans-title-group xml:lang="ru">
<trans-title>Информатизация в цифровой экономике</trans-title>
</trans-title-group>
</journal-title-group>
<issn publication-format="print">2712-9306</issn>
<publisher>
<publisher-name xml:lang="en">BIBLIO-GLOBUS Publishing House</publisher-name>
</publisher>
</journal-meta><article-meta>
<article-id pub-id-type="publisher-id">121501</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.18334/ide.5.3.121501</article-id>
<article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">ENFSZX</article-id>
<article-categories>
<subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
<subject>Articles</subject>
</subj-group>
<subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
<subject>Статьи</subject>
</subj-group>
<subj-group subj-group-type="article-type">
<subject>Research Article</subject>
</subj-group>
</article-categories>
<title-group>
<article-title xml:lang="en">Enhancement of scenario planning with machine learning tools</article-title>
<trans-title-group xml:lang="ru">
<trans-title>Совершенствование сценарного планирования инструментами машинного обучения</trans-title>
</trans-title-group>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0788-0285</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">2021-2258</contrib-id>
<name-alternatives>
<name xml:lang="en">
<surname>Efremov</surname>
<given-names>Viktor Stepanovich</given-names>
</name>
<name xml:lang="ru">
<surname>Ефремов</surname>
<given-names>Виктор Степанович</given-names>
</name>
</name-alternatives>
<bio xml:lang="ru">
<p>доктор экономических наук, профессор кафедры Международного менеджмента Института общественных наук РАНХиГС</p>
</bio>
<email>vsefremov@me.com</email>
<xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
</contrib>

<contrib contrib-type="author">
<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9165-4234</contrib-id>
<name-alternatives>
<name xml:lang="en">
<surname>Nikitins</surname>
<given-names>Ilya </given-names>
</name>
<name xml:lang="ru">
<surname>Никитинс </surname>
<given-names>Илья </given-names>
</name>
</name-alternatives>
<bio xml:lang="ru">
<p>ассистент кафедры менеджмента экономического факультета РУДН</p>
</bio>
<email>nikitins_i@pfur.ru</email>
<xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
</contrib>
</contrib-group><aff-alternatives id="aff1">
<aff>
<institution xml:lang="en">RANEPA</institution>
</aff>
<aff>
<institution xml:lang="ru">Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),</institution>
</aff>
</aff-alternatives>        
        <aff-alternatives id="aff2">
<aff>
<institution xml:lang="en">Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba</institution>
</aff>
<aff>
<institution xml:lang="ru">Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы</institution>
</aff>
</aff-alternatives>        
        
<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-09-30" publication-format="print">
<day>30</day>
<month>09</month>
<year>2024</year>
</pub-date>
<volume>5</volume>
<issue>3</issue>
<issue-title xml:lang="en">VOL 5, NO3 (2024)</issue-title>
<issue-title xml:lang="ru">ТОМ 5, №3 (2024)</issue-title>
<fpage>361</fpage>
<lpage>372</lpage>
<history>
<date date-type="received" iso-8601-date="2024-07-12">
<day>12</day>
<month>07</month>
<year>2024</year>
</date>
<date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-08-02">
<day>02</day>
<month>08</month>
<year>2024</year>
</date>
</history>

<permissions>
<copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Efremov V.S., Nikitins I.</copyright-statement>
<copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Ефремов В.С., Никитинс И.</copyright-statement>
<copyright-year>2024</copyright-year>
<copyright-holder xml:lang="en">Efremov V.S., Nikitins I.</copyright-holder>
<copyright-holder xml:lang="ru">Ефремов В.С., Никитинс И.</copyright-holder>
<ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2024-09-30"/>
</permissions>



<self-uri xlink:href="https://1economic.ru/lib/121501">https://1economic.ru/lib/121501</self-uri>
<abstract xml:lang="en"><p>The modern business environment is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Classical approaches to forecasting, on the basis of which possible scenarios of the future are written, are ineffective in today's VUCA reality due to the fact that they cannot recognize the changing context of events. The research objective was to develop a methodological apparatus of scenario planning that will be effective in the VUCA world.
The article focuses on justifying a new approach to scenario development that uses context instead of causality; and experience, understood through the history of events, is used to better understand this context. This approach has been called evolutionary contextual.

 Recurrent neural networks with long short-term memory (LSTM) are used as the methodological framework. As a result, the authors conclude that for an optimal number of training cycles, the LSTM model provides sufficiently high quality predictions. In addition, the quality and accuracy of the predictions improve as the number of factors characterizing the context that develops during the evolution of the object under study increases.</p>
</abstract>
<trans-abstract xml:lang="ru"><p>Современная деловая среда предстает изменчивой, неопределенной, сложной и неоднозначной. Классические подходы к построению прогнозов, на основе которых пишутся возможные сценарии будущего, в современной VUCA реальности неэффективны ввиду того, что они не могут распознать изменяющийся контекст событий. Целью исследования является разработка методического аппарата сценарного планирования, который будет эффективен в мире VUCA.
Cтатья посвящена обоснованию нового подхода к разработке сценариев, в котором вместо причинно-следственных связей используется контекст, а опыт, понимаемый через историю событий, используется для лучшего понимания этого контекста. Такой подход был назван эволюционно-контекстным. В качестве методического обеспечения используются рекуррентные нейронные сети с большой (долгой) кратковременной памятью (LSTM). В результате авторы приходят к выводу, что при оптимальном количестве циклов обучения модель LSTM предоставляет достаточно качественные прогнозы. Более того, с ростом количества факторов, характеризующих контекст, который складывается в ходе эволюции рассматриваемого объекта исследования, качество и точность прогнозирования увеличивается.</p>
</trans-abstract>
<kwd-group xml:lang="en">
<kwd>scenario planning</kwd>
<kwd>forecasting</kwd>
<kwd>VUCA</kwd>
<kwd>AI</kwd>
<kwd>machine learning</kwd>
<kwd>LSTM model</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru">
<kwd>сценарное планирование</kwd>
<kwd>прогнозирование</kwd>
<kwd>VUCA</kwd>
<kwd>машинное обучение</kwd>
<kwd>модель LSTM</kwd></kwd-group>
</article-meta>
</front>
<back> <ref-list>
<ref id="B1">
<label>1.</label>
<mixed-citation>1. Агрегат М2 в США. Federal Reserve Bank of St. Louis. [Электронный ресурс]. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL#0 (дата обращения: 01.07.2024).</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2.</label>
<mixed-citation>2. Кузнецов Р.С., Тумарова Т.Г. Прогнозирование котировок акций ПАО Газпром с использованием нейронных сетей LSTM // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2023. – № 3. – c. 84-98. – doi: 10.52180/2073-6487_2023_3_84_98.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3.</label>
<mixed-citation>3. Матыцын А.В. Применение LSTM-модели к прогнозированию СPI и уровня инфляции на примере России // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 2. – c. 1241-1252. – doi: 10.18334/vinec.12.2.114845.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4.</label>
<mixed-citation>4. Никитинс И. Инновационный взгляд на современные способы оценки степени неопределенности деловой среды и инструменты ее снижения // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – № 1. – c. 223-236. – doi: 10.18334/vinec.12.1.114193.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5.</label>
<mixed-citation>5. Ставка ФРС США. Federal Reserve Bank of St. Louis. [Электронный ресурс]. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/REAINTRATREARAT10Y#0 (дата обращения: 01.07.2024).</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6.</label>
<mixed-citation>6. Уровень инфляции в США. [Электронный ресурс]. URL: https://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/ (дата обращения: 01.07.2024).</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7.</label>
<mixed-citation>7. Цена за унцию золота. Statista. [Электронный ресурс]. URL: https://www.statista.com/statistics/268027/change-in-gold-price-since-1990/ (дата обращения: 01.07.2024).</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8.</label>
<mixed-citation>8. Цена на нефть марки Brent. Eia. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PETs=RBRTEf=A (дата обращения: 01.07.2024).</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9.</label>
<mixed-citation>9. Bathla G., Rani R., Aggarwal H. Stock of year 2020: prediction of high variations in stock prices using LSTM // Elsevier. – 2022. – p. 97-103.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10.</label>
<mixed-citation>10. Nirob F.A., Hasan D.M.M. Predicting Stock Price from Historical Data using LSTM Technique // Journal of Artificial Intelligence and Data Science. – 2023. – № 1. – p. 36-49.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11.</label>
<mixed-citation>11. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. – 1997. – № 8. – p. 1735-1780. – doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12.</label>
<mixed-citation>12. Lobo F., Crawford P. The Nature of Time: Geometry, Physics and Perception. NATO Science Series, vol 95. - Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003. – 289-296 p.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13.</label>
<mixed-citation>13. Raj N. Prediction of Stock Market Using LSTM-RNN Model // 2023 International Conference on Self Sustainable Artificial Intelligence Systems (ICSSAS). India, 2023. – p. 623-628.– doi: 10.1109/ICSSAS57918.2023.10331732.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14.</label>
<mixed-citation>14. Pour E.S., Jafari H., Lashgari A., Rabiee E., Ahmadisharaf A. Cryptocurrency Price Prediction with Neural Networks of LSTM and Bayesian Optimization // European Journal of Business and Management Research. – 2022. – № 2. – p. 20-27. – doi: 10.24018/ejbmr.2022.7.2.1307.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15.</label>
<mixed-citation>15. Yurtsever M. Unemployment rate forecasting: LSTM-GRU hybrid approach // Journal for Labour Market Research. – 2023. – № 1. – p. 18. – doi: 10.1186/s12651-023-00345-8.</mixed-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16.</label>
<mixed-citation>16. Zaheer Sh., Anjum N., Hussain S., Algarni A.D., Iqbal Ja., Bourouis S., Ullah S.S. A Multi Parameter Forecasting for Stock Time Series Data Using LSTM and Deep Learning Model // Mathematics. – 2023. – № 3. – p. 590. – doi: 10.3390/math11030590.</mixed-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>